2012年證券從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識講義：自營業(yè)務(wù)風(fēng)險控制指標(biāo)規(guī)定
自營業(yè)務(wù)風(fēng)險控制指標(biāo)規(guī)定。證券公司經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)的，必須符合下列規(guī)定：
(1)自營權(quán)益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%。
(2)自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%。
(3)持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的30%。
(4)持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
計算自營規(guī)模時，證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自營投資的類別，按成本價與公允價值孰高原則計算。
自營業(yè)務(wù)風(fēng)險控制指標(biāo)規(guī)定。證券公司經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)的，必須符合下列規(guī)定：
(1)自營權(quán)益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%。
(2)自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%。
(3)持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的30%。
(4)持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
計算自營規(guī)模時，證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自營投資的類別，按成本價與公允價值孰高原則計算。