單項選擇題
◎下列關于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的表述中,不正確的是( )。
A.期權(quán)的時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B.無風險利率越高,看漲期權(quán)的價格越高
C.看跌期權(quán)價值與預期紅利大小成反向變動
D.對于看漲期權(quán)持有者來說,股價上漲可以獲利,股價下跌發(fā)生損失,二者不會抵消
◎下列關于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的表述中,不正確的是( )。
A.期權(quán)的時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B.無風險利率越高,看漲期權(quán)的價格越高
C.看跌期權(quán)價值與預期紅利大小成反向變動
D.對于看漲期權(quán)持有者來說,股價上漲可以獲利,股價下跌發(fā)生損失,二者不會抵消