3.巴塞爾協(xié)議的修正和補充
1992年2月,巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的資本構成作了補充性規(guī)定。1993年巴塞爾委員會著重針對市場風險,提出制定銀行市場風險資本金的要求。1996年1月巴塞爾委員會制訂了市場風險補充協(xié)議。1997年9月,巴塞爾委員會又制定了有效銀行監(jiān)管的核心原則。1999年6月,巴塞爾委員會提出以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀律三大支柱為主要特點的新資本協(xié)議框架。
新資本協(xié)議對原巴塞爾協(xié)議作了四方面的修改:
其一,在防范風險上除了保持對資本金的要求外,還提出了加強監(jiān)管*的監(jiān)督檢查和市場約束;
其二,將信用風險、市場風險、操作風險等主要風險都涵蓋在考核之中,從而對資本充足率提出了更高要求;
第三,對信用風險的衡量及風險資產的標準計算方法、權重設計的原則做了重大修改;其四,鼓勵銀行采用避險手段。
2.影響金融機構資本量的因素
金融機構所需資本的數(shù)量受以下各方面因素的綜合影響:
(1)經濟環(huán)境因素。
(2)信譽因素。
(3)經營因素。
(4)法律制度因素。
3.金融機構籌集資本的途徑、方式及其比較
金融機構籌集資本的途徑不外乎內部途徑和外部途徑,而具體選擇哪種方式來籌集資本,需要比較各自利弊作出決策。
(1)內部籌集資本:最便捷、最廉價的途徑;但收益留成的可能性取決于經營收益的多少和收益分配政策;收益留成也受成本制約
(2)外部籌集資本。
我國國有金融機構外部籌資可考慮兩種方式:財政撥款、發(fā)行長期資本債券
例題:多選
《巴塞爾新資本協(xié)議》中特別強調的風險是( )。
A.法律風險
B.操作風險
C.市場風險
D.信用風險
E.聲譽風險
答案:BCD
4.巴塞爾有關協(xié)議的影響
例題:單選
按照銀行監(jiān)會規(guī)定,我國商業(yè)銀行資本充足率的最后達標期限為( )。
A.2004年3月1日
B.2005年3月1日
C.2006年1月1日
D.2007年1月1日
答案:D
1992年2月,巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的資本構成作了補充性規(guī)定。1993年巴塞爾委員會著重針對市場風險,提出制定銀行市場風險資本金的要求。1996年1月巴塞爾委員會制訂了市場風險補充協(xié)議。1997年9月,巴塞爾委員會又制定了有效銀行監(jiān)管的核心原則。1999年6月,巴塞爾委員會提出以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀律三大支柱為主要特點的新資本協(xié)議框架。
新資本協(xié)議對原巴塞爾協(xié)議作了四方面的修改:
其一,在防范風險上除了保持對資本金的要求外,還提出了加強監(jiān)管*的監(jiān)督檢查和市場約束;
其二,將信用風險、市場風險、操作風險等主要風險都涵蓋在考核之中,從而對資本充足率提出了更高要求;
第三,對信用風險的衡量及風險資產的標準計算方法、權重設計的原則做了重大修改;其四,鼓勵銀行采用避險手段。
2.影響金融機構資本量的因素
金融機構所需資本的數(shù)量受以下各方面因素的綜合影響:
(1)經濟環(huán)境因素。
(2)信譽因素。
(3)經營因素。
(4)法律制度因素。
3.金融機構籌集資本的途徑、方式及其比較
金融機構籌集資本的途徑不外乎內部途徑和外部途徑,而具體選擇哪種方式來籌集資本,需要比較各自利弊作出決策。
(1)內部籌集資本:最便捷、最廉價的途徑;但收益留成的可能性取決于經營收益的多少和收益分配政策;收益留成也受成本制約
(2)外部籌集資本。
我國國有金融機構外部籌資可考慮兩種方式:財政撥款、發(fā)行長期資本債券
例題:多選
《巴塞爾新資本協(xié)議》中特別強調的風險是( )。
A.法律風險
B.操作風險
C.市場風險
D.信用風險
E.聲譽風險
答案:BCD
4.巴塞爾有關協(xié)議的影響
例題:單選
按照銀行監(jiān)會規(guī)定,我國商業(yè)銀行資本充足率的最后達標期限為( )。
A.2004年3月1日
B.2005年3月1日
C.2006年1月1日
D.2007年1月1日
答案:D