1. 時(shí)間序列模型
時(shí)間序列模型也是應(yīng)用回歸分析的原理，在假定社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象存在序列相關(guān)，即某一時(shí)期的發(fā)展水平和前幾期水平相互關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上，將前幾期的變量作為自變量而建立的模型。
(1) 自回歸模型
自回歸模型考慮的是時(shí)間序列第t期的觀測(cè)值與前若干期的觀測(cè)值之間的線性回歸關(guān)系。
最簡(jiǎn)單的自回歸模型是一階自回歸模型。即時(shí)間序列在 t期的觀測(cè)值，至少部分地和(t-1)期的觀測(cè)值相關(guān)，一階自回歸模型可記為AR(1)，定義如下：
時(shí)間序列模型也是應(yīng)用回歸分析的原理，在假定社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象存在序列相關(guān)，即某一時(shí)期的發(fā)展水平和前幾期水平相互關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上，將前幾期的變量作為自變量而建立的模型。
(1) 自回歸模型
自回歸模型考慮的是時(shí)間序列第t期的觀測(cè)值與前若干期的觀測(cè)值之間的線性回歸關(guān)系。
最簡(jiǎn)單的自回歸模型是一階自回歸模型。即時(shí)間序列在 t期的觀測(cè)值，至少部分地和(t-1)期的觀測(cè)值相關(guān)，一階自回歸模型可記為AR(1)，定義如下：