2010年證券投資分析每日一練（8月29日）

馬柯威茨模型的理論假設(shè)是()。
    A．投資者以期望收益率來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平，以收益率方差來(lái)衡量收益率的不確定性
    B．不允許賣空
    C．投資者是不知足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的
    D．允許賣空
    【正確答案】AC
    【解析】 只有A、C兩項(xiàng)屬于資產(chǎn)組合理論的假設(shè)。