客戶評級/評分的驗證(Validation)
(1)客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證
期基本原理是運用多種數(shù)理分析方法檢驗評級系統(tǒng)對客戶是否違約的判斷準(zhǔn)確性。
(2)違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證(校正)
其基本原理是運用統(tǒng)計學(xué)中的假設(shè)檢驗，當(dāng)實際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確。常用方法有：二項分布檢驗，檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;卡方分布檢驗，檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;正態(tài)分布檢驗，檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;擴展的交通燈檢驗，檢驗不同年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性。
(1)客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證
期基本原理是運用多種數(shù)理分析方法檢驗評級系統(tǒng)對客戶是否違約的判斷準(zhǔn)確性。
(2)違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證(校正)
其基本原理是運用統(tǒng)計學(xué)中的假設(shè)檢驗，當(dāng)實際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確。常用方法有：二項分布檢驗，檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;卡方分布檢驗，檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;正態(tài)分布檢驗，檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性;擴展的交通燈檢驗，檢驗不同年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性。