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（2）違約概率
違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0．03%中的較高者。巴塞爾委員會設定0．03%的下限是為了給風險權重新定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。
【單選】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（ ）中的較高者。
A．0．1%
B．0．01%
C．0．3%
D．0．03%
答案：D
違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級所有借款人的違約概率。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法有歷史違約經驗、統(tǒng)計模型和外部評級映射三種方法。
與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，即通常所說的違約率。違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，兩者存在本質的區(qū)別。
與違約概率容易混淆的另一個概念是不良率，使不良債項余額在所有債項余額的占比，二者不具有可比性。
2．客戶信用評級的發(fā)展
（1）專家判斷法
即專家系統(tǒng)（Expert System），是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。
①與借款人有關的因素：
聲譽（Reputation）
杠桿（Leverage）
收益波動性（Volatility of Earnings）
②與市場有關的因素
經濟周期（Economic Cycle）
宏觀經濟政策（Macro－Economy Policy）
利率水平（Leve of Interest Rates）
（2）違約概率
違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0．03%中的較高者。巴塞爾委員會設定0．03%的下限是為了給風險權重新定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。
【單選】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（ ）中的較高者。
A．0．1%
B．0．01%
C．0．3%
D．0．03%
答案：D
違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級所有借款人的違約概率。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法有歷史違約經驗、統(tǒng)計模型和外部評級映射三種方法。
與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，即通常所說的違約率。違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，兩者存在本質的區(qū)別。
與違約概率容易混淆的另一個概念是不良率，使不良債項余額在所有債項余額的占比，二者不具有可比性。
2．客戶信用評級的發(fā)展
（1）專家判斷法
即專家系統(tǒng)（Expert System），是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。
①與借款人有關的因素：
聲譽（Reputation）
杠桿（Leverage）
收益波動性（Volatility of Earnings）
②與市場有關的因素
經濟周期（Economic Cycle）
宏觀經濟政策（Macro－Economy Policy）
利率水平（Leve of Interest Rates）