第十一章 證券組合管理基礎(chǔ)
從第十一章開始到十四章講是投資基金的證券投資管理組合的資產(chǎn)配置的理論，提示：本章內(nèi)容與去年沒有變化。
組合理論是已經(jīng)形成的理論了，包括在證券投資分析這門課程中也有介紹，證券投資組合可以通過相關(guān)性以及風險相調(diào)解相互彌補，來形成組合降低整個的基礎(chǔ)風險即保證收益一定的情況下降低風險，保證風險一定的時候能提高收益，這個是也是證券投資組合的目的。
大綱要求：
熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點;熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟;熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻。
掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關(guān)系數(shù)的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉優(yōu)證券組合的含義;掌握優(yōu)證券組合的選擇原理。
熟悉資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件;熟悉無風險證券的含義;掌握優(yōu)風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關(guān)系;掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟意義;掌握證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟意義。
熟悉資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用效果。
熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應(yīng)用。
掌握有效市場的基本概念、形式以及運用。了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。
從第十一章開始到十四章講是投資基金的證券投資管理組合的資產(chǎn)配置的理論，提示：本章內(nèi)容與去年沒有變化。
組合理論是已經(jīng)形成的理論了，包括在證券投資分析這門課程中也有介紹，證券投資組合可以通過相關(guān)性以及風險相調(diào)解相互彌補，來形成組合降低整個的基礎(chǔ)風險即保證收益一定的情況下降低風險，保證風險一定的時候能提高收益，這個是也是證券投資組合的目的。
大綱要求：
熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點;熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟;熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻。
掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關(guān)系數(shù)的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉優(yōu)證券組合的含義;掌握優(yōu)證券組合的選擇原理。
熟悉資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件;熟悉無風險證券的含義;掌握優(yōu)風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關(guān)系;掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟意義;掌握證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟意義。
熟悉資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用效果。
熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應(yīng)用。
掌握有效市場的基本概念、形式以及運用。了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。