第二節(jié) 風險概率估計
一、風險變量概率：
1、主觀概率：專家調查獲得較由評價人員經驗獲得可信度高； ——占主要地位
2、客觀概率：
在基本條件不變前提下，對類似事件多次觀察和試驗，統(tǒng)計結果，得出各種結果發(fā)生的概率。
二、步驟：
1、確定項目可能出現的狀態(tài)；2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內發(fā)生的概率。
三、概率分布
1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ——生產成本的分布
2、連續(xù)型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數表示
（1）正態(tài)分布N（x，σ）：特點是密度函數以均值x為中心對稱分布，方差σ2，
適于描述一般經濟變量的概率分布，如銷售量、售價、成本
（2）三角型分布：特點是密度由值、最可能值、最小值構成的三角型。
適于描述不對稱分布（工期、投資），對稱分布（產量、成本）的變量
（3）β分布：特點是密度函數為在值兩邊不對稱分布，適于描述工期
（4）經驗分布：不適合標準的概率函數，適于項目評價重所有各種變量。
四、變量概率分析指標
1、期望值：變量的加權平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現的概率
2、方差：描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ（xi-x）2Pi
3、離散系數：描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x
五、風險變量概率的確定方法：
1、主觀估計法：項目評價人員或個別專家估計。
2、專家調查法：①根據需調查問題的性質組成專家組；②調查某變量可能出現狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應概率，由每個專家獨立書面反映；③整理，計算專家意見期望值和分歧，反饋；④討論原因，反復1-2次。
一、風險變量概率：
1、主觀概率：專家調查獲得較由評價人員經驗獲得可信度高； ——占主要地位
2、客觀概率：
在基本條件不變前提下，對類似事件多次觀察和試驗，統(tǒng)計結果，得出各種結果發(fā)生的概率。
二、步驟：
1、確定項目可能出現的狀態(tài)；2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內發(fā)生的概率。
三、概率分布
1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ——生產成本的分布
2、連續(xù)型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數表示
（1）正態(tài)分布N（x，σ）：特點是密度函數以均值x為中心對稱分布，方差σ2，
適于描述一般經濟變量的概率分布，如銷售量、售價、成本
（2）三角型分布：特點是密度由值、最可能值、最小值構成的三角型。
適于描述不對稱分布（工期、投資），對稱分布（產量、成本）的變量
（3）β分布：特點是密度函數為在值兩邊不對稱分布，適于描述工期
（4）經驗分布：不適合標準的概率函數，適于項目評價重所有各種變量。
四、變量概率分析指標
1、期望值：變量的加權平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現的概率
2、方差：描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ（xi-x）2Pi
3、離散系數：描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x
五、風險變量概率的確定方法：
1、主觀估計法：項目評價人員或個別專家估計。
2、專家調查法：①根據需調查問題的性質組成專家組；②調查某變量可能出現狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應概率，由每個專家獨立書面反映；③整理，計算專家意見期望值和分歧，反饋；④討論原因，反復1-2次。