個(gè)人客戶評分方法
按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個(gè)人客戶的信用評定采用評分方法。由于個(gè)人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強(qiáng)，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的評分模型計(jì)量個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。
參照國際實(shí)踐，個(gè)人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計(jì)方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請?jiān)u分)和管理客戶期(行為評分)。
(1)信用局評分
這一階段常用的模型有：
①風(fēng)險(xiǎn)評分，預(yù)測消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小;
②收益評分，預(yù)測消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;
③破產(chǎn)評分，預(yù)測消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小;
④其他信用特征評分。
按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個(gè)人客戶的信用評定采用評分方法。由于個(gè)人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強(qiáng)，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的評分模型計(jì)量個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。
參照國際實(shí)踐，個(gè)人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計(jì)方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請?jiān)u分)和管理客戶期(行為評分)。
(1)信用局評分
這一階段常用的模型有：
①風(fēng)險(xiǎn)評分，預(yù)測消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小;
②收益評分，預(yù)測消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;
③破產(chǎn)評分，預(yù)測消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小;
④其他信用特征評分。