中級《財務(wù)管理》風(fēng)險與收益分析輔導(dǎo)（6）

(三)資產(chǎn)組合風(fēng)險的度量
    1.兩項資產(chǎn)組合的風(fēng)險
    兩項資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足以下關(guān)系式
    
    記憶時：
    
    p12反映兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度，即兩項資產(chǎn)收益率之間相對運(yùn)動的狀態(tài)，稱為相關(guān)系數(shù)。
    理論上，相關(guān)系數(shù)處于區(qū)間 [-1，1]內(nèi)。