2010年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第八章輔導(dǎo)(7)

第八章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束
    8.1 銀行監(jiān)管
    8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
    ③操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
    ④市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)
    累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%。在條件成熟時(shí)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR方法)。
    市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年，指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定。
    ⑤貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)
    正常貸款遷徙率
    關(guān)注類貸款遷徙率
    次級(jí)類貸款遷徙率
    可疑類貸款遷徙率