2010年銀行從業(yè)考試《風險管理》第八章輔導(7)

第八章 銀行監(jiān)管與市場約束
    8.1 銀行監(jiān)管
    8.1.1 銀行監(jiān)管的內容
    ③操作風險指標衡量由于內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
    ④市場風險類指標
    累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%。在條件成熟時采用風險價值法(VaR方法)。
    市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年，指標值將在相關政策出臺后根據風險監(jiān)管實際需要另行制定。
    ⑤貸款風險遷徙指標
    正常貸款遷徙率
    關注類貸款遷徙率
    次級類貸款遷徙率
    可疑類貸款遷徙率