第八章 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
(3)主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)定義、公式和計(jì)算要素的含義
①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
流動(dòng)性比率
流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于25%。
超額備付金比率
人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%，該指標(biāo)不得低于2%。
核心負(fù)債比率
核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于60%。
流動(dòng)性缺口率
流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%，本指標(biāo)分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于-10%。
商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)
經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例
經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
存貸款比例
存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%，不得超過75%。
十戶存款比例
十戶存款比例=十戶存款總額/各項(xiàng)存款×100%
外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)
營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
境內(nèi)外匯存款與外匯總資產(chǎn)的比例
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
(3)主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)定義、公式和計(jì)算要素的含義
①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
流動(dòng)性比率
流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于25%。
超額備付金比率
人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%，該指標(biāo)不得低于2%。
核心負(fù)債比率
核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于60%。
流動(dòng)性缺口率
流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%，本指標(biāo)分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于-10%。
商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)
經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例
經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
存貸款比例
存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%，不得超過75%。
十戶存款比例
十戶存款比例=十戶存款總額/各項(xiàng)存款×100%
外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)
營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
境內(nèi)外匯存款與外匯總資產(chǎn)的比例