第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.2操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置
5.2.1 基本指標(biāo)法
資本計(jì)算公式如下：險(xiǎn)管理第五章圖24707.jpg)
其中：
KBIA表示基本指標(biāo)法需要的資本;
GI表示前三年中各年為正的總收入;
n表示前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù);
a=15%，這個(gè)固定比例由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，將行業(yè)范圍的監(jiān)管資本要求與行業(yè)范圍的指標(biāo)聯(lián)系起來。
巴塞爾委員會(huì)會(huì)把總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入，不包括銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利，不包括保險(xiǎn)收入。
由于基本指標(biāo)法比較簡單，《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對(duì)采用該方法提出具體標(biāo)準(zhǔn)。但是，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)采用此方法的商業(yè)銀行遵循委員會(huì)于2003年2月發(fā)布的《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。
5.2操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置
5.2.1 基本指標(biāo)法
資本計(jì)算公式如下：
其中：
KBIA表示基本指標(biāo)法需要的資本;
GI表示前三年中各年為正的總收入;
n表示前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù);
a=15%，這個(gè)固定比例由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，將行業(yè)范圍的監(jiān)管資本要求與行業(yè)范圍的指標(biāo)聯(lián)系起來。
巴塞爾委員會(huì)會(huì)把總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入，不包括銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利，不包括保險(xiǎn)收入。
由于基本指標(biāo)法比較簡單，《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對(duì)采用該方法提出具體標(biāo)準(zhǔn)。但是，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)采用此方法的商業(yè)銀行遵循委員會(huì)于2003年2月發(fā)布的《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。