第五章 操作風(fēng)險管理
5.1 操作風(fēng)險識別
5.1.4 外部事件
1.外部欺詐/盜竊
外部欺詐是指外部人員故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律而給商業(yè)銀行造成損失的行為，包括外部的盜竊、搶劫、涉槍行為;偽造、變造多戶頭支票，騙貸等欺詐行為。該類風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。
2.洗錢
3.政治風(fēng)險
4.監(jiān)管規(guī)定
5.業(yè)務(wù)外包
6.自然災(zāi)害
7.恐怖威脅
操作風(fēng)險事件類型
巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型：
(1) 內(nèi)部欺詐;
(2) 外部欺詐;
(3) 員工行為和工作場所問題;
(4) 客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營行為;
(5) 實物資產(chǎn)的損毀;
(6) 經(jīng)營的中斷和系統(tǒng)的癱瘓;
(7) 執(zhí)行、交貨和流程管理。
巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法。這三種計算方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸增強的，那些操作風(fēng)險管理仍處于較低水平的、尚未達(dá)到量化階段的商業(yè)銀行可以選擇較為簡單的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法，我國商業(yè)銀行也可以由此開始。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，采用這種方法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況，因此包括中國銀行業(yè)在內(nèi)的所有商業(yè)銀行均應(yīng)努力向高級計量法靠近
5.1 操作風(fēng)險識別
5.1.4 外部事件
1.外部欺詐/盜竊
外部欺詐是指外部人員故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律而給商業(yè)銀行造成損失的行為，包括外部的盜竊、搶劫、涉槍行為;偽造、變造多戶頭支票，騙貸等欺詐行為。該類風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。
2.洗錢
3.政治風(fēng)險
4.監(jiān)管規(guī)定
5.業(yè)務(wù)外包
6.自然災(zāi)害
7.恐怖威脅
操作風(fēng)險事件類型
巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型：
(1) 內(nèi)部欺詐;
(2) 外部欺詐;
(3) 員工行為和工作場所問題;
(4) 客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營行為;
(5) 實物資產(chǎn)的損毀;
(6) 經(jīng)營的中斷和系統(tǒng)的癱瘓;
(7) 執(zhí)行、交貨和流程管理。
巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法。這三種計算方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸增強的，那些操作風(fēng)險管理仍處于較低水平的、尚未達(dá)到量化階段的商業(yè)銀行可以選擇較為簡單的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法，我國商業(yè)銀行也可以由此開始。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，采用這種方法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況，因此包括中國銀行業(yè)在內(nèi)的所有商業(yè)銀行均應(yīng)努力向高級計量法靠近