2010年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》第四章輔導(dǎo)(13)

第四章 市場風(fēng)險管理
    4.3市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
    4.3.3 市場風(fēng)險控制
    1.限額管理
    常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。
    ①交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
    ②風(fēng)險限額是指對采用一定的計量方法所獲得的市場風(fēng)險規(guī)模設(shè)置限額，例如對采用模型法計量得出的風(fēng)險價值設(shè)定的風(fēng)險價值限額，對期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額等。
    ③止損限額是指所允許的損失額。
    2.市場風(fēng)險對沖