2010年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第五章輔導(dǎo)(15)

第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
    5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
    5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
    4.資金交易業(yè)務(wù)
    資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金額工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)交易、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。
    (1)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
    ①前臺(tái)交易
    ②中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理
    ③后臺(tái)結(jié)算清算
    (2)操作風(fēng)險(xiǎn)成因
    (3)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)
    ①樹立全面全程的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。
    ②建立并完善資金業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)。
    ③實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度。
    ④總行適當(dāng)核定分支機(jī)構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限，并定期進(jìn)行檢查。
    ⑤完善資金營運(yùn)內(nèi)部控制。
    ⑥加強(qiáng)交易權(quán)限管理。
    ⑦建立資金交易風(fēng)險(xiǎn)和市值的內(nèi)部報(bào)告制度。
    ⑧代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)了解客戶從事資金交易的權(quán)限和能力。
    ⑨建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制。
    ⑩開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化模型。