第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1 限額管理
3.國(guó)際與區(qū)域限額管理
(1)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額
國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信活動(dòng)。
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)。
(2)區(qū)域限額管理
發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額。我國(guó)由于國(guó)土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。
4. 組合限額管理
組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類(lèi)。
(1)授信集中度限額
(2)總體組合限額
設(shè)定組合限額主要可分為以下五步：
第一步，按某組合維度確定資本分配權(quán)重。
第二步，根據(jù)資本分配權(quán)重，對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試，估算組合的損失。
第三步，將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比。
第四步，根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重
第五步，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額
如果沒(méi)有特殊情況，不允許超過(guò)組合限額。
商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下。
組合限額一旦被明確下來(lái)，就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。
3.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1 限額管理
3.國(guó)際與區(qū)域限額管理
(1)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額
國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信活動(dòng)。
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)。
(2)區(qū)域限額管理
發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額。我國(guó)由于國(guó)土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。
4. 組合限額管理
組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類(lèi)。
(1)授信集中度限額
(2)總體組合限額
設(shè)定組合限額主要可分為以下五步：
第一步，按某組合維度確定資本分配權(quán)重。
第二步，根據(jù)資本分配權(quán)重，對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試，估算組合的損失。
第三步，將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比。
第四步，根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重
第五步，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額
如果沒(méi)有特殊情況，不允許超過(guò)組合限額。
商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下。
組合限額一旦被明確下來(lái)，就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。