第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)
1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理
具備的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
商業(yè)銀行自身發(fā)展、風(fēng)險管理技術(shù)進步、監(jiān)管*監(jiān)管的規(guī)范要求
1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
20世紀60年代前
偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
2.負債風(fēng)險管理
20世紀60年代-70年代
為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債;同時，加大了經(jīng)營風(fēng)險
華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型
3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式
20世紀70年代
通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
缺口分析、久期分析成為重要手段
華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價模型
4.全面風(fēng)險管理模式
20世紀80年代后
1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成
(1)全球的風(fēng)險管理體系
(2)全面的風(fēng)險管理范圍
(3)全程的風(fēng)險管理過程
(4)全新的方法
(5)全員的風(fēng)險管理文化
Coso《全面風(fēng)險管理框架》
美國的 COSO委員會，即美國“反對虛假財務(wù)報告委員會”所屬的內(nèi)部控制專門研究委員會發(fā)起機構(gòu)委員會Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.
三個維度：企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)的各個層級
《全面風(fēng)險管理框架》三個維度的關(guān)系是：全面風(fēng)險管理的8個要素都是為企業(yè)的四個目標(biāo)服務(wù)的;企業(yè)各個層級都要堅持同樣的四個目標(biāo);每個層次都必須從以上8個方面進行風(fēng)險管理。
1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理
具備的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
商業(yè)銀行自身發(fā)展、風(fēng)險管理技術(shù)進步、監(jiān)管*監(jiān)管的規(guī)范要求
1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
20世紀60年代前
偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
2.負債風(fēng)險管理
20世紀60年代-70年代
為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債;同時，加大了經(jīng)營風(fēng)險
華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型
3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式
20世紀70年代
通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
缺口分析、久期分析成為重要手段
華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價模型
4.全面風(fēng)險管理模式
20世紀80年代后
1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成
(1)全球的風(fēng)險管理體系
(2)全面的風(fēng)險管理范圍
(3)全程的風(fēng)險管理過程
(4)全新的方法
(5)全員的風(fēng)險管理文化
Coso《全面風(fēng)險管理框架》
美國的 COSO委員會，即美國“反對虛假財務(wù)報告委員會”所屬的內(nèi)部控制專門研究委員會發(fā)起機構(gòu)委員會Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.
三個維度：企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)的各個層級
《全面風(fēng)險管理框架》三個維度的關(guān)系是：全面風(fēng)險管理的8個要素都是為企業(yè)的四個目標(biāo)服務(wù)的;企業(yè)各個層級都要堅持同樣的四個目標(biāo);每個層次都必須從以上8個方面進行風(fēng)險管理。