1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略學(xué)習(xí)目的
1.3.1理解風(fēng)險分散的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.2理解風(fēng)險對沖的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.3理解風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.4理解風(fēng)險規(guī)避的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.5理解風(fēng)險補(bǔ)償?shù)闹饕饔煤蛯崿F(xiàn)手段
1.3.1風(fēng)險分散
1.3.2風(fēng)險對沖
●分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
●分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
●只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險
1.3.4風(fēng)險規(guī)避
1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償——就是對于高風(fēng)險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本學(xué)習(xí)目的
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的意義及應(yīng)用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平{匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得的。
（2）巴塞爾協(xié)議
●監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
●核心資本包括所有者權(quán)益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具
●信用風(fēng)險——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險一標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法
●整體資本充足率為8％，核心資本充足率4％
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)損失而應(yīng)持有的資本金。
●經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：
（1）有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水
（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
●克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷。
1.3.1理解風(fēng)險分散的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.2理解風(fēng)險對沖的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.3理解風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.4理解風(fēng)險規(guī)避的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.5理解風(fēng)險補(bǔ)償?shù)闹饕饔煤蛯崿F(xiàn)手段
1.3.1風(fēng)險分散
1.3.2風(fēng)險對沖
●分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
●分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
●只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險
1.3.4風(fēng)險規(guī)避
1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償——就是對于高風(fēng)險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本學(xué)習(xí)目的
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的意義及應(yīng)用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平{匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得的。
（2）巴塞爾協(xié)議
●監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
●核心資本包括所有者權(quán)益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具
●信用風(fēng)險——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險一標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法
●整體資本充足率為8％，核心資本充足率4％
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)損失而應(yīng)持有的資本金。
●經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：
（1）有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水
（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
●克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷。