第 1 題 以下屬于信用風險，又屬于操作風險的是：（?。?BR> A．內(nèi)部欺詐
B．外部欺詐
C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D．股市暴跌
【正確答案】： B
第 2 題 Credit Metrics模型從本質(zhì)上講是：（ ?。?BR> A．是一個簡單信用評分模型
B．是一個VaR模型
C．是一個期權(quán)定價模型
D．以上都不是
【正確答案】： B
第 3 題 利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：（ ）
A．歷史違約數(shù)據(jù)
B．預(yù)測數(shù)據(jù)
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】： A
第 4 題 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（ ）。
A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
B．風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強
D．存在相當程度的模型風險
【正確答案】： D
第 5 題 應(yīng)用于市場風險管理的經(jīng)風險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：（?。?。
A．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
B．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
C．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
【正確答案】： A
第 6 題 三項資產(chǎn)，頭寸分別為2000萬元，3000萬元， 5000萬元，年投資收益率分別為20%， 10%，16%， 那么由這三項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：（ ）
A．16%
B．15%
C．10%
D．20%
【正確答案】： B
第 7 題 商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求等于什么？ （?。?BR> A．借入資金=融資缺口+流動性資產(chǎn)
B．借入資金=融資缺口+流動性負債
C．借入資金=融資缺口+貸款平均額
D．借入資金=融資缺口+核心存款平均額
【正確答案】： A
第 8 題 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：（?。?BR> A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5
【正確答案】： C
第 9 題 《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險？（ ）
A．基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B．基于外部評級的模型
C．VaR方法
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 10 題 現(xiàn)金流量表的組成部分不包括：（?。?BR> A．經(jīng)營活動現(xiàn)金流
B．投資活動現(xiàn)金流
C．融資活動現(xiàn)金流
D．意外現(xiàn)金流
【正確答案】： D
B．外部欺詐
C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D．股市暴跌
【正確答案】： B
第 2 題 Credit Metrics模型從本質(zhì)上講是：（ ?。?BR> A．是一個簡單信用評分模型
B．是一個VaR模型
C．是一個期權(quán)定價模型
D．以上都不是
【正確答案】： B
第 3 題 利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：（ ）
A．歷史違約數(shù)據(jù)
B．預(yù)測數(shù)據(jù)
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】： A
第 4 題 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（ ）。
A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
B．風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強
D．存在相當程度的模型風險
【正確答案】： D
第 5 題 應(yīng)用于市場風險管理的經(jīng)風險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：（?。?。
A．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
B．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
C．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
【正確答案】： A
第 6 題 三項資產(chǎn)，頭寸分別為2000萬元，3000萬元， 5000萬元，年投資收益率分別為20%， 10%，16%， 那么由這三項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：（ ）
A．16%
B．15%
C．10%
D．20%
【正確答案】： B
第 7 題 商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求等于什么？ （?。?BR> A．借入資金=融資缺口+流動性資產(chǎn)
B．借入資金=融資缺口+流動性負債
C．借入資金=融資缺口+貸款平均額
D．借入資金=融資缺口+核心存款平均額
【正確答案】： A
第 8 題 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：（?。?BR> A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5
【正確答案】： C
第 9 題 《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險？（ ）
A．基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B．基于外部評級的模型
C．VaR方法
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 10 題 現(xiàn)金流量表的組成部分不包括：（?。?BR> A．經(jīng)營活動現(xiàn)金流
B．投資活動現(xiàn)金流
C．融資活動現(xiàn)金流
D．意外現(xiàn)金流
【正確答案】： D