多選題
1.以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號有( )
A、市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面消息
B、外部評級下降
C、資產(chǎn)過于集中
D、資產(chǎn)質(zhì)量下降
E、所發(fā)行的股票價格下跌
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
2.目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是( )
A、在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
B、 由計劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動性管理
C、 成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動性委員會
D、運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金
E、通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
3.以下能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有( )
A、控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日
B、在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備
C、 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化
D、制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況
E、以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
4.以下屬于流動性負(fù)債的是( )
A、活期存款
B、短期內(nèi)到期的拆放同業(yè)款項
C、中央銀行借款
D、定期存款
E、發(fā)行的票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
5.以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的是( )
A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%
C、貸款總額與核心存款的比率小
D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
E、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE
6.以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的正確表述是( )
A、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力
B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強
C、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金
D、一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進(jìn)行分析
E、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度。
標(biāo)準(zhǔn)答案：AB
7.以下屬于流動性比率/指標(biāo)的是( )
A、A. 核心存款比例
B、大額負(fù)債依賴度
C、利息保障倍數(shù)
D、總資產(chǎn)報酬率
E、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
8.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有( )
A、向央行再貼現(xiàn)
B、同業(yè)拆入
C、證券回購
D、介入貨幣市場融資
E、將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
9.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )
A、損失13億
B、盈利13億
C、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化
D、流動性增強
E、 商業(yè)銀行需借入資金
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
10.在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是( )
A、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)
B、同業(yè)拆入
C、出售流動資產(chǎn)
D、外部融資
E、證券回購。
標(biāo)準(zhǔn)答案：BE
11.以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號有( )
A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B、盈利能力下降
C、資產(chǎn)過于集中
D、資產(chǎn)質(zhì)量下降
E、所發(fā)行的股票價格下跌
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
12.對于本外幣的流動性管理方法，我國商業(yè)銀行應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)做法有( )
A、建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)
B、及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況
C、進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理
D、依靠歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計流動性風(fēng)險
E、將流動性管理權(quán)集中到總行。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
1.以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號有( )
A、市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面消息
B、外部評級下降
C、資產(chǎn)過于集中
D、資產(chǎn)質(zhì)量下降
E、所發(fā)行的股票價格下跌
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
2.目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是( )
A、在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
B、 由計劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動性管理
C、 成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動性委員會
D、運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金
E、通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
3.以下能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有( )
A、控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日
B、在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備
C、 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化
D、制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況
E、以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
4.以下屬于流動性負(fù)債的是( )
A、活期存款
B、短期內(nèi)到期的拆放同業(yè)款項
C、中央銀行借款
D、定期存款
E、發(fā)行的票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
5.以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的是( )
A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%
C、貸款總額與核心存款的比率小
D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
E、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE
6.以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的正確表述是( )
A、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力
B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強
C、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金
D、一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進(jìn)行分析
E、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度。
標(biāo)準(zhǔn)答案：AB
7.以下屬于流動性比率/指標(biāo)的是( )
A、A. 核心存款比例
B、大額負(fù)債依賴度
C、利息保障倍數(shù)
D、總資產(chǎn)報酬率
E、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
8.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有( )
A、向央行再貼現(xiàn)
B、同業(yè)拆入
C、證券回購
D、介入貨幣市場融資
E、將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
9.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )
A、損失13億
B、盈利13億
C、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化
D、流動性增強
E、 商業(yè)銀行需借入資金
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
10.在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是( )
A、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)
B、同業(yè)拆入
C、出售流動資產(chǎn)
D、外部融資
E、證券回購。
標(biāo)準(zhǔn)答案：BE
11.以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號有( )
A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B、盈利能力下降
C、資產(chǎn)過于集中
D、資產(chǎn)質(zhì)量下降
E、所發(fā)行的股票價格下跌
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
12.對于本外幣的流動性管理方法，我國商業(yè)銀行應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)做法有( )
A、建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)
B、及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況
C、進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理
D、依靠歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計流動性風(fēng)險
E、將流動性管理權(quán)集中到總行。
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC