單選題
1.巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為( )
A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布
B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險
C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況
D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
2.核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)?( )
A、缺乏足夠的后援/替代人員
B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
C、雇員福利支出增加
D、缺乏崗位輪換機(jī)制
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
3.失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項活動屬于這一因素?( )
A、交易不報告
B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長
C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D、有組織的勞工運(yùn)動
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
4.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面? ( )
A、財務(wù)/會計錯誤
B、文件合同缺陷
C、錯誤監(jiān)控/報告
D、結(jié)算支付錯誤
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
5.錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的( )或者外部匯報不準(zhǔn)確。
A、操作規(guī)范
B、監(jiān)管職責(zé)
C、匯報義務(wù)
D、風(fēng)險控制義務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
6.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指 ( )
A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格
B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別
C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價
D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
7.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )
A、追求快速見效，無需考慮長期的效果
B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)的信息設(shè)備
C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程
D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
8.在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是( )
A、政府新興的立法
B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動
C、極端組織的行動或政變
D、政府貨幣政策的改變
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
9.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )
A、經(jīng)濟(jì)資本
B、存款準(zhǔn)備金
C、資本充足率
D、央行票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
10.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等( )類。
A、6
B、7
C、8
D、9
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
11.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?
A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B、資產(chǎn)管理
C、公司金融
D、零售經(jīng)紀(jì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
12.高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。
A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
13.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序? ( )
A、信用風(fēng)險模型和模型獨(dú)立控制
B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立預(yù)測
C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立操作
D、操作風(fēng)險模型和模型獨(dú)立驗證
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
14.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管*要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。
A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險
B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失
C、預(yù)期風(fēng)險，非預(yù)期風(fēng)險
D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
15.監(jiān)管*允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。
A、風(fēng)險假設(shè)
B、相關(guān)性假設(shè)
C、準(zhǔn)確性假設(shè)
D、完整性假設(shè)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
16.巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A、至少3年
B、至少5年
C、至多5年
D、至多10年
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
17.使用高級計量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。下面的( )兩個因素是必須考慮的?
A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制
B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制
C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭
D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
18.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。
A、風(fēng)險管理部門
B、監(jiān)事會
C、高級管理層
D、業(yè)務(wù)管理部門
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
19.內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的( )和( )。
A、準(zhǔn)確性，及時性
B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性
D、有效性，及時性
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
20.違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的嚴(yán)重問題是制度的遵循性。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。
A、技術(shù)水平
B、合規(guī)問題
C、管理問題
D、制度設(shè)計
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
21.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。
A、內(nèi)部控制，發(fā)生時間
B、風(fēng)險管理，發(fā)生環(huán)節(jié)
C、內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)
D、內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
22.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失時間形成的損失信息進(jìn)行( )的過程。
A、記錄、匯總、分析
B、報告、監(jiān)測、處理
C、報告、匯總、計算
D、記錄、監(jiān)測、分析
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
23.按照風(fēng)險評估原則，銀行操作風(fēng)險評估過程一般從哪兩個層面展開? ( )
A、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險
B、業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理
C、內(nèi)部評估和外部評估
D、風(fēng)險預(yù)測和風(fēng)險控制
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
24.操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列哪一項屬于非流程風(fēng)險?( )
A、人力資源配置不當(dāng)
B、欺詐
C、操作失誤
D、增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
25.操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為( )
A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估
B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范
C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
26.操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大小? ( )
A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率
C、損失金額和發(fā)生概率
D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
27.相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )
A、柜臺業(yè)務(wù)
B、法人信貸業(yè)務(wù)
C、個人信貸業(yè)務(wù)
D、資金交易業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
28.個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以( )和( )為擔(dān)保方式的個人貸款。
A、質(zhì)押，個人信用貸款
B、抵押，自然人保證貸款
C、個人信用貸款，自然人保證貸款
D、質(zhì)押， 抵押
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
29.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。其操作風(fēng)險控制要點(diǎn)要求建立資金交易風(fēng)險和市值的報告制度。資金交易員應(yīng)當(dāng)向高級管理層如實(shí)匯報金融衍生產(chǎn)品。交易細(xì)節(jié)不包含下列的( )項。
A、或有資產(chǎn)
B、衍生品價格
C、損失金額
D、隱含風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
30.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險點(diǎn)? ( )
A、人員因素
B、外部事件
C、內(nèi)部流程
D、系統(tǒng)缺陷
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
31.由于存在不可控因素，商業(yè)銀行的物資、電信或信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損或不可用時商業(yè)銀行可能無法正常履行業(yè)務(wù)職責(zé)。這種可能性的存在要求上商業(yè)銀行建立( )兩方面的措施來應(yīng)對。
A、設(shè)備更新和技術(shù)更新
B、系統(tǒng)維護(hù)和人工服務(wù)
C、災(zāi)難應(yīng)急恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案
D、設(shè)備更新和系統(tǒng)維護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
32.在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行自身還是保險機(jī)構(gòu)都要充分評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險的( )三個方面，才能終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險還是保險機(jī)構(gòu)承保。
A、流動性、資產(chǎn)管理能力、資產(chǎn)質(zhì)量
B、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險的可測量性、財務(wù)承受能力
C、流動性、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險管理能力
D、風(fēng)險暴露程度、風(fēng)險管理能力、財務(wù)承受能力
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
33.在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則是( )
A、相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性
B、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、可控性
C、相關(guān)性、可測量性、可控性、實(shí)用性
D、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
34.為了便于決策，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選定的風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定( )條件，并根據(jù)其所包含的風(fēng)險情況確定相應(yīng)的監(jiān)測頻率。
A、計算公式，監(jiān)測方法
B、門檻值，監(jiān)測頻率
C、計算公式，監(jiān)測流程
D、假設(shè)條件，監(jiān)測流程
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
35.員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著( )
A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C、員工培訓(xùn)效率上升
D、員工培訓(xùn)效率下降
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
36.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴比的計算公式是( )
A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
37.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著( )
A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B、存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險
C、前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確
D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
38.在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險具有高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的( )三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布?
A、風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件
B、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件
C、風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額
D、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
39.在操作風(fēng)險報告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容是 ( )
A、同業(yè)比較
B、資本分析
C、壓力測試
D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
40.提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后上商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是 ( )
A、表中的“0”表示惡化
B、表中的“1”表示好轉(zhuǎn)
C、顏色越深表示風(fēng)險越嚴(yán)重
D、無數(shù)值表示沒有風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
41.操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是 ( )
A、確定模型的安全性和準(zhǔn)確性
B、使報告內(nèi)容更加完整
C、遵循監(jiān)管*的要求
D、降低資本成本
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
42.操作風(fēng)險的評估方法中，使用廣泛、發(fā)展成熟的方法是自我評估法。從工作流程的角度講，自我評估的終目的是 ( )
A、評估風(fēng)險，找出操作流程中的潛在風(fēng)險
B、評估銀行的資源配置，優(yōu)化資源
C、優(yōu)化控制措施，解決控制不足的問題
D、提高員工的工作效率
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
1.巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為( )
A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布
B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險
C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況
D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
2.核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)?( )
A、缺乏足夠的后援/替代人員
B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
C、雇員福利支出增加
D、缺乏崗位輪換機(jī)制
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
3.失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項活動屬于這一因素?( )
A、交易不報告
B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長
C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D、有組織的勞工運(yùn)動
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
4.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面? ( )
A、財務(wù)/會計錯誤
B、文件合同缺陷
C、錯誤監(jiān)控/報告
D、結(jié)算支付錯誤
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
5.錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的( )或者外部匯報不準(zhǔn)確。
A、操作規(guī)范
B、監(jiān)管職責(zé)
C、匯報義務(wù)
D、風(fēng)險控制義務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
6.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指 ( )
A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格
B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別
C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價
D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
7.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )
A、追求快速見效，無需考慮長期的效果
B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)的信息設(shè)備
C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程
D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
8.在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是( )
A、政府新興的立法
B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動
C、極端組織的行動或政變
D、政府貨幣政策的改變
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
9.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )
A、經(jīng)濟(jì)資本
B、存款準(zhǔn)備金
C、資本充足率
D、央行票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
10.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等( )類。
A、6
B、7
C、8
D、9
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
11.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?
A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B、資產(chǎn)管理
C、公司金融
D、零售經(jīng)紀(jì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
12.高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。
A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
13.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序? ( )
A、信用風(fēng)險模型和模型獨(dú)立控制
B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立預(yù)測
C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立操作
D、操作風(fēng)險模型和模型獨(dú)立驗證
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
14.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管*要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。
A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險
B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失
C、預(yù)期風(fēng)險，非預(yù)期風(fēng)險
D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
15.監(jiān)管*允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。
A、風(fēng)險假設(shè)
B、相關(guān)性假設(shè)
C、準(zhǔn)確性假設(shè)
D、完整性假設(shè)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
16.巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A、至少3年
B、至少5年
C、至多5年
D、至多10年
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
17.使用高級計量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。下面的( )兩個因素是必須考慮的?
A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制
B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制
C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭
D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
18.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。
A、風(fēng)險管理部門
B、監(jiān)事會
C、高級管理層
D、業(yè)務(wù)管理部門
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
19.內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的( )和( )。
A、準(zhǔn)確性，及時性
B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性
D、有效性，及時性
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
20.違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的嚴(yán)重問題是制度的遵循性。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。
A、技術(shù)水平
B、合規(guī)問題
C、管理問題
D、制度設(shè)計
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
21.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。
A、內(nèi)部控制，發(fā)生時間
B、風(fēng)險管理，發(fā)生環(huán)節(jié)
C、內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)
D、內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
22.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失時間形成的損失信息進(jìn)行( )的過程。
A、記錄、匯總、分析
B、報告、監(jiān)測、處理
C、報告、匯總、計算
D、記錄、監(jiān)測、分析
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
23.按照風(fēng)險評估原則，銀行操作風(fēng)險評估過程一般從哪兩個層面展開? ( )
A、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險
B、業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理
C、內(nèi)部評估和外部評估
D、風(fēng)險預(yù)測和風(fēng)險控制
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
24.操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列哪一項屬于非流程風(fēng)險?( )
A、人力資源配置不當(dāng)
B、欺詐
C、操作失誤
D、增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
25.操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為( )
A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估
B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范
C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
26.操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大小? ( )
A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率
C、損失金額和發(fā)生概率
D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
27.相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )
A、柜臺業(yè)務(wù)
B、法人信貸業(yè)務(wù)
C、個人信貸業(yè)務(wù)
D、資金交易業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
28.個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以( )和( )為擔(dān)保方式的個人貸款。
A、質(zhì)押，個人信用貸款
B、抵押，自然人保證貸款
C、個人信用貸款，自然人保證貸款
D、質(zhì)押， 抵押
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
29.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。其操作風(fēng)險控制要點(diǎn)要求建立資金交易風(fēng)險和市值的報告制度。資金交易員應(yīng)當(dāng)向高級管理層如實(shí)匯報金融衍生產(chǎn)品。交易細(xì)節(jié)不包含下列的( )項。
A、或有資產(chǎn)
B、衍生品價格
C、損失金額
D、隱含風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
30.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險點(diǎn)? ( )
A、人員因素
B、外部事件
C、內(nèi)部流程
D、系統(tǒng)缺陷
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
31.由于存在不可控因素，商業(yè)銀行的物資、電信或信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損或不可用時商業(yè)銀行可能無法正常履行業(yè)務(wù)職責(zé)。這種可能性的存在要求上商業(yè)銀行建立( )兩方面的措施來應(yīng)對。
A、設(shè)備更新和技術(shù)更新
B、系統(tǒng)維護(hù)和人工服務(wù)
C、災(zāi)難應(yīng)急恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案
D、設(shè)備更新和系統(tǒng)維護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
32.在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行自身還是保險機(jī)構(gòu)都要充分評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險的( )三個方面，才能終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險還是保險機(jī)構(gòu)承保。
A、流動性、資產(chǎn)管理能力、資產(chǎn)質(zhì)量
B、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險的可測量性、財務(wù)承受能力
C、流動性、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險管理能力
D、風(fēng)險暴露程度、風(fēng)險管理能力、財務(wù)承受能力
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
33.在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則是( )
A、相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性
B、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、可控性
C、相關(guān)性、可測量性、可控性、實(shí)用性
D、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
34.為了便于決策，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選定的風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定( )條件，并根據(jù)其所包含的風(fēng)險情況確定相應(yīng)的監(jiān)測頻率。
A、計算公式，監(jiān)測方法
B、門檻值，監(jiān)測頻率
C、計算公式，監(jiān)測流程
D、假設(shè)條件，監(jiān)測流程
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
35.員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著( )
A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C、員工培訓(xùn)效率上升
D、員工培訓(xùn)效率下降
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
36.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴比的計算公式是( )
A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
37.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著( )
A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B、存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險
C、前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確
D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
38.在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險具有高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的( )三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布?
A、風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件
B、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件
C、風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額
D、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
39.在操作風(fēng)險報告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容是 ( )
A、同業(yè)比較
B、資本分析
C、壓力測試
D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
40.提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后上商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是 ( )
A、表中的“0”表示惡化
B、表中的“1”表示好轉(zhuǎn)
C、顏色越深表示風(fēng)險越嚴(yán)重
D、無數(shù)值表示沒有風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
41.操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是 ( )
A、確定模型的安全性和準(zhǔn)確性
B、使報告內(nèi)容更加完整
C、遵循監(jiān)管*的要求
D、降低資本成本
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
42.操作風(fēng)險的評估方法中，使用廣泛、發(fā)展成熟的方法是自我評估法。從工作流程的角度講，自我評估的終目的是 ( )
A、評估風(fēng)險，找出操作流程中的潛在風(fēng)險
B、評估銀行的資源配置，優(yōu)化資源
C、優(yōu)化控制措施，解決控制不足的問題
D、提高員工的工作效率
標(biāo)準(zhǔn)答案：C