6.3 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風(fēng)險預(yù)警
①內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。
②外部指標(biāo)/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。
③融資指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
背景知識：國際操作實(shí)踐
從審慎的角度出發(fā)，香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險狀況制定目標(biāo)流動資產(chǎn)比例(高于法定最低流動資產(chǎn)比率水平，例如30%)，作為流動性風(fēng)險預(yù)警信號。
6.3.2 壓力測試
除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動性測算。
6.3.3 情景分析
①正常狀況。
②商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)。
③某種形式的整體市場危機(jī)，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。
6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法
1.對本幣的流動性風(fēng)險管理
第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢。
第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。
(1)商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求
通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：
第一類，敏感負(fù)債
第二類，脆弱資金
第三類，核心存款
(2)商業(yè)銀行總的流動性需求
商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+貸款流動性需求
第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。
2.對外幣的流動性風(fēng)險管理
高級管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動性的管理架構(gòu);其次是制定各幣種的流動性管理策略;最后，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃。通常包括兩種方式：
①使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。
②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動性安排。
3.制定流動性應(yīng)急計劃
①危機(jī)處理方案。
②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。
商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理工作：
①提高流動性管理的預(yù)見性。
②建立多層次的流動性屏障。
③通過金融市場控制風(fēng)險。
巴塞爾委員會關(guān)于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則
1.建立流動性管理架構(gòu)
2.計量和監(jiān)測凈融資需求的能力
3.管理市場進(jìn)入的能力
4.應(yīng)急計劃
5.對外匯的流動性管理
6.流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制
7.信息披露
8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用
6.3.1 流動性風(fēng)險預(yù)警
①內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。
②外部指標(biāo)/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。
③融資指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
背景知識：國際操作實(shí)踐
從審慎的角度出發(fā)，香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險狀況制定目標(biāo)流動資產(chǎn)比例(高于法定最低流動資產(chǎn)比率水平，例如30%)，作為流動性風(fēng)險預(yù)警信號。
6.3.2 壓力測試
除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動性測算。
6.3.3 情景分析
①正常狀況。
②商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)。
③某種形式的整體市場危機(jī)，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。
6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法
1.對本幣的流動性風(fēng)險管理
第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢。
第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。
(1)商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求
通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：
第一類，敏感負(fù)債
第二類，脆弱資金
第三類，核心存款
(2)商業(yè)銀行總的流動性需求
商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+貸款流動性需求
第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。
2.對外幣的流動性風(fēng)險管理
高級管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動性的管理架構(gòu);其次是制定各幣種的流動性管理策略;最后，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃。通常包括兩種方式：
①使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。
②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動性安排。
3.制定流動性應(yīng)急計劃
①危機(jī)處理方案。
②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。
商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理工作：
①提高流動性管理的預(yù)見性。
②建立多層次的流動性屏障。
③通過金融市場控制風(fēng)險。
巴塞爾委員會關(guān)于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則
1.建立流動性管理架構(gòu)
2.計量和監(jiān)測凈融資需求的能力
3.管理市場進(jìn)入的能力
4.應(yīng)急計劃
5.對外匯的流動性管理
6.流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制
7.信息披露
8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用