1．3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
學(xué)習(xí)目的
1．3．1 理解風(fēng)險分散的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．2理解風(fēng)險對沖的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．3 理解風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．4理解風(fēng)險規(guī)避的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．5 理解風(fēng)險補(bǔ)償?shù)闹饕饔煤蛯?shí)現(xiàn)手段
1．3．1 風(fēng)險分散
1．3．2風(fēng)險對沖
●分為自我對沖和市場對沖
1．3．3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
●分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
● 只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險
1．3．4 風(fēng)險規(guī)避源
1．3．5 風(fēng)險補(bǔ)償——就是對于高風(fēng)險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1．4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
學(xué)習(xí)目的
1．4．1 掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1．4．2 理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1．4．3 掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的意義及應(yīng)用。
1．4．1 資本的概念和作用
(1)為商業(yè)銀行提供融資
(2)吸收和消化損失
(3)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)
(4)維持市場信心
(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力
1．4．2監(jiān)管資本與資本充足率要求
(1)監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平{
匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得￡
的。
(2)巴塞爾協(xié)議
● 監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
●核心資本包括所有者權(quán)益(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備
附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具
●信用風(fēng)險——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險～一標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險～基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法
● 整體資本充足率為8％，核心資本充足率4％
1．4．3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)
損失而應(yīng)持有的資本金。
●經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：(1)有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水{
(2)有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
● 克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷。
學(xué)習(xí)目的
1．3．1 理解風(fēng)險分散的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．2理解風(fēng)險對沖的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．3 理解風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．4理解風(fēng)險規(guī)避的主要作用和實(shí)現(xiàn)手段
1．3．5 理解風(fēng)險補(bǔ)償?shù)闹饕饔煤蛯?shí)現(xiàn)手段
1．3．1 風(fēng)險分散
1．3．2風(fēng)險對沖
●分為自我對沖和市場對沖
1．3．3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
●分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
● 只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險
1．3．4 風(fēng)險規(guī)避源
1．3．5 風(fēng)險補(bǔ)償——就是對于高風(fēng)險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1．4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
學(xué)習(xí)目的
1．4．1 掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1．4．2 理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1．4．3 掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的意義及應(yīng)用。
1．4．1 資本的概念和作用
(1)為商業(yè)銀行提供融資
(2)吸收和消化損失
(3)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)
(4)維持市場信心
(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力
1．4．2監(jiān)管資本與資本充足率要求
(1)監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平{
匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得￡
的。
(2)巴塞爾協(xié)議
● 監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
●核心資本包括所有者權(quán)益(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備
附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具
●信用風(fēng)險——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險～一標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險～基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法
● 整體資本充足率為8％，核心資本充足率4％
1．4．3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)
損失而應(yīng)持有的資本金。
●經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：(1)有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水{
(2)有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
● 克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷。