一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理
(一)信用風(fēng)險的主要特點(掌握)
1、道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素
2、非系統(tǒng)性風(fēng)險
3、缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
4、組合信用風(fēng)險的測定有一定的難度
(二)信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)(掌握)
1、不良資產(chǎn)率=不良資產(chǎn)/資產(chǎn)余額<4%
=不良貸款/貸款余額<5%
2、單一集團(tuán)客戶授信集中度=一家集團(tuán)客戶授信總額/資本凈額<15%
單一客戶貸款集中度=一家客戶貸款總額/資本凈額<10%
3、貸款損失準(zhǔn)備充足率=實際計提的損失準(zhǔn)備/應(yīng)提的準(zhǔn)備>100%
4、全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)客戶授信/資本凈額<50%
(三)信用風(fēng)險管理措施(掌握)
1、建立適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險環(huán)境
2、在健全的授信程序下運營
3、保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾?、計量和監(jiān)測程序
4、確保對信用風(fēng)險的充分控制
(四)不良貸款管理(掌握)
1、貸款分類：正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類
2、次級類、可疑類和損失類為不良貸款
3、商行不良貸款管理的基本原則
(1)經(jīng)濟(jì)原則
(2)內(nèi)部制衡原則
(3)統(tǒng)一原則
4、商行不良貸款管理工作
(一)信用風(fēng)險的主要特點(掌握)
1、道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素
2、非系統(tǒng)性風(fēng)險
3、缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
4、組合信用風(fēng)險的測定有一定的難度
(二)信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)(掌握)
1、不良資產(chǎn)率=不良資產(chǎn)/資產(chǎn)余額<4%
=不良貸款/貸款余額<5%
2、單一集團(tuán)客戶授信集中度=一家集團(tuán)客戶授信總額/資本凈額<15%
單一客戶貸款集中度=一家客戶貸款總額/資本凈額<10%
3、貸款損失準(zhǔn)備充足率=實際計提的損失準(zhǔn)備/應(yīng)提的準(zhǔn)備>100%
4、全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)客戶授信/資本凈額<50%
(三)信用風(fēng)險管理措施(掌握)
1、建立適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險環(huán)境
2、在健全的授信程序下運營
3、保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾?、計量和監(jiān)測程序
4、確保對信用風(fēng)險的充分控制
(四)不良貸款管理(掌握)
1、貸款分類：正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類
2、次級類、可疑類和損失類為不良貸款
3、商行不良貸款管理的基本原則
(1)經(jīng)濟(jì)原則
(2)內(nèi)部制衡原則
(3)統(tǒng)一原則
4、商行不良貸款管理工作