銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指在銀行經(jīng)營過程中，運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)，以確保銀行經(jīng)營安全，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。
發(fā)展階段 時(shí)間 主要內(nèi)容
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)60年代以前 強(qiáng)調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，這與當(dāng)時(shí)銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主有關(guān)。
負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)60年代以后 西方各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高速增長的繁榮時(shí)期，銀行面臨資金相對(duì)不足的極大壓力，銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債，開始大量創(chuàng)新并使用金融工具利用發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)來擴(kuò)大銀行的資金來源。負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大使銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。
資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)70年代 固定匯率制向浮動(dòng)匯率制轉(zhuǎn)變，匯率波動(dòng)不斷加大，而且利率波動(dòng)也開始變得更為劇烈。此時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生，它強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過對(duì)資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)和期限的共同調(diào)整、經(jīng)營目標(biāo)的互相代替以及資產(chǎn)分散實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)80年代后期 2004年6月《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。
銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指在銀行經(jīng)營過程中，運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)，以確保銀行經(jīng)營安全，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。
發(fā)展階段 時(shí)間 主要內(nèi)容
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)60年代以前 強(qiáng)調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，這與當(dāng)時(shí)銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主有關(guān)。
負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)60年代以后 西方各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高速增長的繁榮時(shí)期，銀行面臨資金相對(duì)不足的極大壓力，銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債，開始大量創(chuàng)新并使用金融工具利用發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)來擴(kuò)大銀行的資金來源。負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大使銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。
資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)70年代 固定匯率制向浮動(dòng)匯率制轉(zhuǎn)變，匯率波動(dòng)不斷加大，而且利率波動(dòng)也開始變得更為劇烈。此時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生，它強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過對(duì)資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)和期限的共同調(diào)整、經(jīng)營目標(biāo)的互相代替以及資產(chǎn)分散實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 20世紀(jì)80年代后期 2004年6月《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。