1.3商業(yè)銀行風險管理的主要策略學習目的
1.3.1理解風險分散的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.2理解風險對沖的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.3理解風險轉移的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.4理解風險規(guī)避的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.5理解風險補償?shù)闹饕饔煤蛯崿F(xiàn)手段
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
●分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風險轉移
●分為保險轉移和非保險轉移
●只能轉移非系統(tǒng)風險
1.3.4風險規(guī)避
1.3.5風險補償——就是對于高風險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1.4商業(yè)銀行風險與資本學習目的
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟資本的概念，以及對商業(yè)銀行風險管理的意義及應用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平{匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得的。
（2）巴塞爾協(xié)議
●監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
●核心資本包括所有者權益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具
●信用風險——標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風險一標準法內(nèi)部模型法、操作風險基本指標法、標準法、高級計量法
●整體資本充足率為8％，核心資本充足率4％
1.4.3經(jīng)濟資本及其應用經(jīng)濟資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預損失而應持有的資本金。
●經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：
（1）有助于商業(yè)銀行提高風險管理水
（2）有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系。
●克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷。
1.3.1理解風險分散的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.2理解風險對沖的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.3理解風險轉移的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.4理解風險規(guī)避的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.5理解風險補償?shù)闹饕饔煤蛯崿F(xiàn)手段
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
●分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風險轉移
●分為保險轉移和非保險轉移
●只能轉移非系統(tǒng)風險
1.3.4風險規(guī)避
1.3.5風險補償——就是對于高風險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1.4商業(yè)銀行風險與資本學習目的
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟資本的概念，以及對商業(yè)銀行風險管理的意義及應用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平{匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得的。
（2）巴塞爾協(xié)議
●監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
●核心資本包括所有者權益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具
●信用風險——標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風險一標準法內(nèi)部模型法、操作風險基本指標法、標準法、高級計量法
●整體資本充足率為8％，核心資本充足率4％
1.4.3經(jīng)濟資本及其應用經(jīng)濟資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預損失而應持有的資本金。
●經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：
（1）有助于商業(yè)銀行提高風險管理水
（2）有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系。
●克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷。