摘要：1999年提出了對操作風險的資本要求。新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率＝資本÷（風險加權(quán)資產(chǎn)＋12.5倍的市場風險資本）監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。最后，新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
監(jiān)管資本與資本充足性要求
監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，因此其強調(diào)的是抵御風險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。
《巴塞爾資本協(xié)議》首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準。資本充足率是指資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的比率。當時資本充足率計算只包括了信用風險資產(chǎn)，但用比例控制商業(yè)銀行風險的方法為巴塞爾委員會隨后完善風險監(jiān)管體系留出了發(fā)展空間。
1996年提出了對市場風險的資本要求。
1999年提出了對操作風險的資本要求。新協(xié)議將資本充足率定義為：
資本充足率＝資本÷（風險加權(quán)資產(chǎn)＋12.5倍的市場風險資本）
監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。
核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備；
附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具等；在計算市場風險資本要求時，還規(guī)定了三級資本。
新協(xié)議對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。
最后，新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
經(jīng)濟資本及其應(yīng)用
監(jiān)管資本與資本充足性要求
監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，因此其強調(diào)的是抵御風險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。
《巴塞爾資本協(xié)議》首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準。資本充足率是指資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的比率。當時資本充足率計算只包括了信用風險資產(chǎn)，但用比例控制商業(yè)銀行風險的方法為巴塞爾委員會隨后完善風險監(jiān)管體系留出了發(fā)展空間。
1996年提出了對市場風險的資本要求。
1999年提出了對操作風險的資本要求。新協(xié)議將資本充足率定義為：
資本充足率＝資本÷（風險加權(quán)資產(chǎn)＋12.5倍的市場風險資本）
監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。
核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備；
附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具等；在計算市場風險資本要求時，還規(guī)定了三級資本。
新協(xié)議對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。
最后，新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
經(jīng)濟資本及其應(yīng)用