5．2國家風險管理
就是一個主權(quán)國家處于某種原因，不愿或無力償還外國銀行的貸款本息，或因國際結(jié)算款項、投資收益等匯回受阻，給外國銀行造成經(jīng)濟損失的可能性。
與一般商業(yè)風險的區(qū)別
（1）是與國家主權(quán)關(guān)系密切的風險
（2）存在于國際貿(mào)易中
（3）由不可抗拒的國外因素形成
（4）源于東道國的法律強制性，無法用合同條款免除
主要形式
（1）債務(wù)拒絕
（2）債務(wù)重組
5．2．1國家風險評級
1．商業(yè)銀行的國家風險評級可分為兩個層次
（1）對各國風險進行評級
（2）根據(jù)結(jié)果給予不同的交易額度
2．商業(yè)銀行的評級方法
（1）外部評級法
（2）內(nèi)部評級法
5．2．2國家風險評估
1．國家風險的定性分析方法
（1）完全定性分析，指一種非固定格式的國家風險分析報告，分析內(nèi)容隨國家而變化
（2）結(jié)構(gòu)定性分析，指依據(jù)包括定義范圍和一些統(tǒng)計分析而寫出的標準格式的國家報告
（3）清單分析，清單分析為一張需要回答待評估國家風險的統(tǒng)計或問題表
2．國家風險定量分析
把估計一個國家履行債務(wù)、清償?shù)哪芰Φ母怕首鳛橐惶转毩⒆兞炕蚪忉屪兞康暮瘮?shù)
（1）判別分析法——將給定的客體歸在幾個可選的總體中的一個
（2）LOGIT分析法——適用于國家的LOGIT方法是指是否對國家債務(wù)進行重新安排這一二元事件，重新安排國家債務(wù)的概率與幾個經(jīng)濟變量有關(guān)
（3）因變量和顯著性解釋變量的選擇
三個主要的因果關(guān)系變量，標示債務(wù)負擔和外債狀況的變量組，標示流動性狀況的對外貿(mào)易變量組，國內(nèi)經(jīng)濟變量或指標組
5．2．3國家風險管理辦法
1．國家風險管理的基本原則
在國際投資中，國家風險的考察要優(yōu)先于單個個體的信用考察，尤其是對發(fā)展中國家
２．設(shè)定國際基本風險限額
（1）對信貸國家設(shè)定放款大百分比
（2）按資本額設(shè)定放款大百分比
（3）按外債狀況設(shè)定放款大百分比
（4）不預(yù)先設(shè)定，按實際個案情況決定信貸限額
3．國家風險控制
（1）尋求第三者保護
（2）采取銀團貸款方式
（3）貸款多元化
（4）風險自留
（5）采用金融衍生工具
（6）轉(zhuǎn)貸和債轉(zhuǎn)股方式
5．３聲譽風險管理
5．３．１聲譽風險管理的作用和主要特征
１．作用
２．特征
上述細節(jié)詳見Ｐ241
５．３．２聲譽風險管理的基本做法
１．董事會和高管層的做法
２．聲譽風險管理流程
（1）聲譽風險的識別
（2）評估
（3）檢測和報告
（4）內(nèi)部審計
3．聲譽風險的管理方法
需要有資質(zhì)的人員，合理的流程和現(xiàn)代化的技術(shù)
（1）強化聲譽風險管理培訓(xùn)
（2）確保實現(xiàn)
（3）及時處理投訴和批判
（4）在投訴和批評的過程中積累早期預(yù)警經(jīng)驗
（5）保持大多數(shù)戰(zhàn)略投資者和金融機構(gòu)戰(zhàn)略一致
（6）設(shè)定危機應(yīng)急程序
（7）保持和媒體的良好關(guān)系
（8）增加對公眾/客戶的透明度
（9）將社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來
4．聲譽危機管理規(guī)劃
不要采取“辯護和否認”，要采取“化敵為友”
（1）預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機溝通規(guī)劃
（2）問題管理
（3）危機現(xiàn)場處理
（4）提高發(fā)言人的溝通技巧
（5）危機處理過程中要持續(xù)溝通
（6）管理危機中的信息交流
（7）模擬訓(xùn)練和演習
5．４法律/合規(guī)風險管理
5．4．1作用和主要內(nèi)容
１．作用
（１）維護市場信心
（２）激勵員工的工作熱情和責任感
（３）樹立良好聲譽，提升金融機構(gòu)的市場價值
（４）建立良好的商業(yè)關(guān)系
（５）減少法律糾紛造成的損失
２．主要內(nèi)容
（１）制定管理的基本原則
（２）關(guān)注、制定和定期審核政策和流程
（３）評估發(fā)生風險的損失
（４）協(xié)助司法機構(gòu)調(diào)查
（５）采取適當?shù)奈C管理措施
５．４．２基本做法
1．董事會和高管層的職責
2．流程
（1）風險的識別
人員
流程
信息系統(tǒng)
外部因素
（2）檢測和報告
（3）內(nèi)部審計
（4）應(yīng)急方案
3．主要方法
（1）提高風險防范意識
（2）定期的內(nèi)部審計
（3）提高溝通人員能力
（4）應(yīng)關(guān)注的風險點
避免和管理商業(yè)風險
應(yīng)對業(yè)務(wù)緊急中斷
正確處理金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和責任問題
保證金融機構(gòu)數(shù)據(jù)/信息安全、合規(guī)
規(guī)范金融機構(gòu)的內(nèi)外溝通和文檔管理政策、流程
防止和調(diào)查內(nèi)部欺詐行為
避免歧視、騷擾等不公平的勞動關(guān)系
保障員工健康和工作場所安全
5．5戰(zhàn)略風險管理
是一種預(yù)防性的管理
5．5．1作用
1．基本假設(shè)
（1）可以預(yù)測風險發(fā)生的可能性
（2）有助于避免風險時間或減少損失
（3）如果對風險加以有效管理，風險可能轉(zhuǎn)化為機會
2．分為三個層面
（1）戰(zhàn)略層面，董事會和高管層
（2）宏觀層面，所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域
（3）微觀層面，實際處理風險的人員
3．作用
（1）避免風險，降低風險損失
（2）可以樹立良好的市場形象
5．5．2戰(zhàn)略風險管理的基本做法
1．董事會和高管層的職責
2．流程
（1）識別
存在于微觀、宏觀、戰(zhàn)略層面
產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌、競爭者、客戶、市場、其他風險
（2）評估
（3）檢測和報告
（4）內(nèi)部審計
（5）應(yīng)急方案
3．管理辦法
（1）采取系統(tǒng)化的管理方案，需要高管層的大力支持，和各部門的配合
（2）戰(zhàn)略規(guī)劃要盡量詳盡
（3）一個重要工具是經(jīng)濟資本配置
就是一個主權(quán)國家處于某種原因，不愿或無力償還外國銀行的貸款本息，或因國際結(jié)算款項、投資收益等匯回受阻，給外國銀行造成經(jīng)濟損失的可能性。
與一般商業(yè)風險的區(qū)別
（1）是與國家主權(quán)關(guān)系密切的風險
（2）存在于國際貿(mào)易中
（3）由不可抗拒的國外因素形成
（4）源于東道國的法律強制性，無法用合同條款免除
主要形式
（1）債務(wù)拒絕
（2）債務(wù)重組
5．2．1國家風險評級
1．商業(yè)銀行的國家風險評級可分為兩個層次
（1）對各國風險進行評級
（2）根據(jù)結(jié)果給予不同的交易額度
2．商業(yè)銀行的評級方法
（1）外部評級法
（2）內(nèi)部評級法
5．2．2國家風險評估
1．國家風險的定性分析方法
（1）完全定性分析，指一種非固定格式的國家風險分析報告，分析內(nèi)容隨國家而變化
（2）結(jié)構(gòu)定性分析，指依據(jù)包括定義范圍和一些統(tǒng)計分析而寫出的標準格式的國家報告
（3）清單分析，清單分析為一張需要回答待評估國家風險的統(tǒng)計或問題表
2．國家風險定量分析
把估計一個國家履行債務(wù)、清償?shù)哪芰Φ母怕首鳛橐惶转毩⒆兞炕蚪忉屪兞康暮瘮?shù)
（1）判別分析法——將給定的客體歸在幾個可選的總體中的一個
（2）LOGIT分析法——適用于國家的LOGIT方法是指是否對國家債務(wù)進行重新安排這一二元事件，重新安排國家債務(wù)的概率與幾個經(jīng)濟變量有關(guān)
（3）因變量和顯著性解釋變量的選擇
三個主要的因果關(guān)系變量，標示債務(wù)負擔和外債狀況的變量組，標示流動性狀況的對外貿(mào)易變量組，國內(nèi)經(jīng)濟變量或指標組
5．2．3國家風險管理辦法
1．國家風險管理的基本原則
在國際投資中，國家風險的考察要優(yōu)先于單個個體的信用考察，尤其是對發(fā)展中國家
２．設(shè)定國際基本風險限額
（1）對信貸國家設(shè)定放款大百分比
（2）按資本額設(shè)定放款大百分比
（3）按外債狀況設(shè)定放款大百分比
（4）不預(yù)先設(shè)定，按實際個案情況決定信貸限額
3．國家風險控制
（1）尋求第三者保護
（2）采取銀團貸款方式
（3）貸款多元化
（4）風險自留
（5）采用金融衍生工具
（6）轉(zhuǎn)貸和債轉(zhuǎn)股方式
5．３聲譽風險管理
5．３．１聲譽風險管理的作用和主要特征
１．作用
２．特征
上述細節(jié)詳見Ｐ241
５．３．２聲譽風險管理的基本做法
１．董事會和高管層的做法
２．聲譽風險管理流程
（1）聲譽風險的識別
（2）評估
（3）檢測和報告
（4）內(nèi)部審計
3．聲譽風險的管理方法
需要有資質(zhì)的人員，合理的流程和現(xiàn)代化的技術(shù)
（1）強化聲譽風險管理培訓(xùn)
（2）確保實現(xiàn)
（3）及時處理投訴和批判
（4）在投訴和批評的過程中積累早期預(yù)警經(jīng)驗
（5）保持大多數(shù)戰(zhàn)略投資者和金融機構(gòu)戰(zhàn)略一致
（6）設(shè)定危機應(yīng)急程序
（7）保持和媒體的良好關(guān)系
（8）增加對公眾/客戶的透明度
（9）將社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來
4．聲譽危機管理規(guī)劃
不要采取“辯護和否認”，要采取“化敵為友”
（1）預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機溝通規(guī)劃
（2）問題管理
（3）危機現(xiàn)場處理
（4）提高發(fā)言人的溝通技巧
（5）危機處理過程中要持續(xù)溝通
（6）管理危機中的信息交流
（7）模擬訓(xùn)練和演習
5．４法律/合規(guī)風險管理
5．4．1作用和主要內(nèi)容
１．作用
（１）維護市場信心
（２）激勵員工的工作熱情和責任感
（３）樹立良好聲譽，提升金融機構(gòu)的市場價值
（４）建立良好的商業(yè)關(guān)系
（５）減少法律糾紛造成的損失
２．主要內(nèi)容
（１）制定管理的基本原則
（２）關(guān)注、制定和定期審核政策和流程
（３）評估發(fā)生風險的損失
（４）協(xié)助司法機構(gòu)調(diào)查
（５）采取適當?shù)奈C管理措施
５．４．２基本做法
1．董事會和高管層的職責
2．流程
（1）風險的識別
人員
流程
信息系統(tǒng)
外部因素
（2）檢測和報告
（3）內(nèi)部審計
（4）應(yīng)急方案
3．主要方法
（1）提高風險防范意識
（2）定期的內(nèi)部審計
（3）提高溝通人員能力
（4）應(yīng)關(guān)注的風險點
避免和管理商業(yè)風險
應(yīng)對業(yè)務(wù)緊急中斷
正確處理金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和責任問題
保證金融機構(gòu)數(shù)據(jù)/信息安全、合規(guī)
規(guī)范金融機構(gòu)的內(nèi)外溝通和文檔管理政策、流程
防止和調(diào)查內(nèi)部欺詐行為
避免歧視、騷擾等不公平的勞動關(guān)系
保障員工健康和工作場所安全
5．5戰(zhàn)略風險管理
是一種預(yù)防性的管理
5．5．1作用
1．基本假設(shè)
（1）可以預(yù)測風險發(fā)生的可能性
（2）有助于避免風險時間或減少損失
（3）如果對風險加以有效管理，風險可能轉(zhuǎn)化為機會
2．分為三個層面
（1）戰(zhàn)略層面，董事會和高管層
（2）宏觀層面，所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域
（3）微觀層面，實際處理風險的人員
3．作用
（1）避免風險，降低風險損失
（2）可以樹立良好的市場形象
5．5．2戰(zhàn)略風險管理的基本做法
1．董事會和高管層的職責
2．流程
（1）識別
存在于微觀、宏觀、戰(zhàn)略層面
產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌、競爭者、客戶、市場、其他風險
（2）評估
（3）檢測和報告
（4）內(nèi)部審計
（5）應(yīng)急方案
3．管理辦法
（1）采取系統(tǒng)化的管理方案，需要高管層的大力支持，和各部門的配合
（2）戰(zhàn)略規(guī)劃要盡量詳盡
（3）一個重要工具是經(jīng)濟資本配置