風險管理復習資料:風險與收益

1．風險的三種定義
     （1）風險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括
     （2）風險是損失的可能性：損失的概率分布；符合金融監(jiān)管*對風險管理的思考模式
     （3）風險是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性
     符合現(xiàn)代金融風險管理理念：風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
     2.風險與收益的關(guān)系：平衡管理
     3.切勿將風險與損失混淆
     風險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)
     損失：事后概念
     4.損失類型
     預期損失——提取準備金、沖減利潤
     非預期損失——資本
     災難性損失——保險