問題：
接（期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合題9-3）假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費(fèi)用和市場(chǎng)沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本也是2個(gè)指數(shù)點(diǎn)；股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成本各為成交金額的0.5%；借貸利率差為成交金額的0.5%。無(wú)套利區(qū)間為（ ）。
A 9 932.5，10 165.5。
B 10 097，10 405。
C 10 145.6，10 165.3。
D 10 100，10 150。
答案：A