第1題使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（ ）
A．專家判斷法
B．歷史違約經(jīng)驗
C．統(tǒng)計模型
D．外部評級映射
E．情景模擬法
【正確答案】：B,C,D
第2題中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項內(nèi)容？（ ）
A．商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù)
B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)
C．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E．為避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸
【正確答案】：C,E
第3題在行業(yè)風(fēng)險預(yù)警中，屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素的有：（ ?。?BR> A．經(jīng)濟(jì)周期
B．財政貨幣政策
C．國家的產(chǎn)業(yè)政策
D．國家有關(guān)法律法規(guī)
E．企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略
【正確答案】：A,C
第4題以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門？（?。?BR> A．財務(wù)控制部門
B．內(nèi)部審計部門
C．法律合規(guī)部門
D．風(fēng)險管理委員會
E．風(fēng)險管理部
【正確答案】：A,C,E
第5題在信用局評分階段，常用的評分模型有（ ?。?BR> A．預(yù)測消費者違約/壞賬風(fēng)險大小的風(fēng)險評分模型
B．預(yù)測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益的收益評分模型
C．預(yù)測消費者破產(chǎn)風(fēng)險大小的破產(chǎn)評分模型
D．其他信用特征評分
E．消費者行為評分
【正確答案】：A,B,C,D
第6題以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的優(yōu)勢在于：（ ?。?BR> A．克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反應(yīng)風(fēng)險成本的缺陷
B．促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡
C．有利于建立正確的內(nèi)部激勵機(jī)制，從根本上改變銀行片面追求利潤而忽視風(fēng)險的方式
D．激勵銀行充分了解風(fēng)險并自覺識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險
E．可以計量出比傳統(tǒng)計量指標(biāo)更高的收益率
【正確答案】：A,B,C,D
第7題商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險的方法有：（ ）
A．基本指標(biāo)法
B．內(nèi)部模型法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級計量法
E．內(nèi)部評級法
【正確答案】：A,C,D
第8題操作風(fēng)險的引發(fā)原因主要包括（ ?。?BR> A．人員
B．系統(tǒng)
C．流程
D．市場利率波動
E．外部事件
【正確答案】：A,B,C,E
第9題對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險識別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險點包括（ ）
A．經(jīng)營風(fēng)險
B．財務(wù)風(fēng)險
C．信譽(yù)風(fēng)險
D．擔(dān)保風(fēng)險
E．投資風(fēng)險
【正確答案】：A,B,C
第10題聲譽(yù)風(fēng)險的管理流程包括：（ ?。?BR> A．聲譽(yù)風(fēng)險的識別
B．聲譽(yù)風(fēng)險的評估
C．聲譽(yù)風(fēng)險的檢測和報告
D．內(nèi)部審計
E．外部監(jiān)督
【正確答案】：A,C
A．專家判斷法
B．歷史違約經(jīng)驗
C．統(tǒng)計模型
D．外部評級映射
E．情景模擬法
【正確答案】：B,C,D
第2題中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項內(nèi)容？（ ）
A．商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù)
B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)
C．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E．為避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸
【正確答案】：C,E
第3題在行業(yè)風(fēng)險預(yù)警中，屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素的有：（ ?。?BR> A．經(jīng)濟(jì)周期
B．財政貨幣政策
C．國家的產(chǎn)業(yè)政策
D．國家有關(guān)法律法規(guī)
E．企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略
【正確答案】：A,C
第4題以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門？（?。?BR> A．財務(wù)控制部門
B．內(nèi)部審計部門
C．法律合規(guī)部門
D．風(fēng)險管理委員會
E．風(fēng)險管理部
【正確答案】：A,C,E
第5題在信用局評分階段，常用的評分模型有（ ?。?BR> A．預(yù)測消費者違約/壞賬風(fēng)險大小的風(fēng)險評分模型
B．預(yù)測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益的收益評分模型
C．預(yù)測消費者破產(chǎn)風(fēng)險大小的破產(chǎn)評分模型
D．其他信用特征評分
E．消費者行為評分
【正確答案】：A,B,C,D
第6題以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的優(yōu)勢在于：（ ?。?BR> A．克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反應(yīng)風(fēng)險成本的缺陷
B．促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡
C．有利于建立正確的內(nèi)部激勵機(jī)制，從根本上改變銀行片面追求利潤而忽視風(fēng)險的方式
D．激勵銀行充分了解風(fēng)險并自覺識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險
E．可以計量出比傳統(tǒng)計量指標(biāo)更高的收益率
【正確答案】：A,B,C,D
第7題商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險的方法有：（ ）
A．基本指標(biāo)法
B．內(nèi)部模型法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級計量法
E．內(nèi)部評級法
【正確答案】：A,C,D
第8題操作風(fēng)險的引發(fā)原因主要包括（ ?。?BR> A．人員
B．系統(tǒng)
C．流程
D．市場利率波動
E．外部事件
【正確答案】：A,B,C,E
第9題對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險識別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險點包括（ ）
A．經(jīng)營風(fēng)險
B．財務(wù)風(fēng)險
C．信譽(yù)風(fēng)險
D．擔(dān)保風(fēng)險
E．投資風(fēng)險
【正確答案】：A,B,C
第10題聲譽(yù)風(fēng)險的管理流程包括：（ ?。?BR> A．聲譽(yù)風(fēng)險的識別
B．聲譽(yù)風(fēng)險的評估
C．聲譽(yù)風(fēng)險的檢測和報告
D．內(nèi)部審計
E．外部監(jiān)督
【正確答案】：A,C