學員提問:
有關完全不相關的證券組標準差的計算,我不知道如何計算?下面有一道題,敬請你點拔:如:完全不相關的證券A和B,其中證券A的期望收益率為16%,標準差為6%,證券B的期望收益率為20%,標準差為8%.如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為( )。A、3.8% B、7.4% C、5.9% D、6.2% 答案為C 我不知道如何計算?
網?；卮?
您好。完全套用書上286頁的公式。(0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2)^0.5=5.9%(因為完全不相關，所以相關系數(shù)=0)
有關完全不相關的證券組標準差的計算,我不知道如何計算?下面有一道題,敬請你點拔:如:完全不相關的證券A和B,其中證券A的期望收益率為16%,標準差為6%,證券B的期望收益率為20%,標準差為8%.如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為( )。A、3.8% B、7.4% C、5.9% D、6.2% 答案為C 我不知道如何計算?
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您好。完全套用書上286頁的公式。(0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2)^0.5=5.9%(因為完全不相關，所以相關系數(shù)=0)