2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》測試習(xí)題(1)

單選題
     1 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來覆蓋。
    A、監(jiān)管資本
    B、會計(jì)資本
    C、 核心資本
    D、經(jīng)濟(jì)資本
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    2 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。
    A、銀行現(xiàn)金流
    B、銀行資本金
    C、銀行負(fù)債
    D、銀行準(zhǔn)備金
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    3 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。
    A、真實(shí)票據(jù)論
    B、轉(zhuǎn)換能力理論
    C、存款理論
    D、預(yù)期收入理論
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    4 ( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
    A、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    B、國家風(fēng)險(xiǎn)
    C、操作風(fēng)險(xiǎn)
    D、法律風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
    A、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    B、國家風(fēng)險(xiǎn)
    C、法律風(fēng)險(xiǎn)
    D、市場風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    6 ( )并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。
    A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    C、風(fēng)險(xiǎn)分散
    D、風(fēng)險(xiǎn)對沖
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    7 ( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
    A、市場風(fēng)險(xiǎn)
    B、操作風(fēng)險(xiǎn)
    C、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    D、國家風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    8 一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。
    A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種
    B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
    C、這會造成交易成本上升
    D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    9 已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。
    A、87.5
    B、95.5
    C、97.75
    D、102.25
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    10 ( )經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。
    A、操作風(fēng)險(xiǎn)
    B、市場風(fēng)險(xiǎn)
    C、違約風(fēng)險(xiǎn)
    D、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
     11 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。
    A、轉(zhuǎn)換能力理論
    B、預(yù)期收入理論
    C、超貨幣供給理論
    D、銷售理論
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    12 ( )不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。
    A、利率風(fēng)險(xiǎn)
    B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
    C、操作風(fēng)險(xiǎn)
    D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    13 在一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是( )。
    A、此商業(yè)銀行的資本金
    B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分
    C、此商業(yè)銀行的收入
    D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    14 一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是( )。
    A、1000
    B、10%
    C、9.9%
    D、10
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    15 ( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
    A、信用風(fēng)險(xiǎn)
    B、市場風(fēng)險(xiǎn)
    C、操作風(fēng)險(xiǎn)
    D、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    16 ( )是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
    A、信用風(fēng)險(xiǎn)
    B、市場風(fēng)險(xiǎn)
    C、操作風(fēng)險(xiǎn)
    D、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    17 歷曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
    A、法律風(fēng)險(xiǎn)
    B、 政策風(fēng)險(xiǎn)
    C、 操作風(fēng)險(xiǎn)
    D、策略風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    18 將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
    A、風(fēng)險(xiǎn)對沖
    B、風(fēng)險(xiǎn)分散
    C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    19 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
    A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
    B、風(fēng)險(xiǎn)分散
    C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    20 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自( )。
    A、負(fù)債業(yè)務(wù)考試論壇
    B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)
    C、中間業(yè)務(wù)
    D、表外業(yè)務(wù)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
     21 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。
    A、提供融資
    B、使銀行免受損失
    C、維持市場信心
     D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張
     標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    22 一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：( )。
    A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性
    B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
    C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM
    D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長期獲得較高的收益
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
     23 ( )是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
    A、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    B、國家風(fēng)險(xiǎn)
    C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
    D、 法律風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    24 ( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
    A、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    B、國家風(fēng)險(xiǎn)
    C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
    D、法律風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    25 同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。
    A、1
    B、2
    C、3
    D、4
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    26 在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。
    A、風(fēng)險(xiǎn)分散
    B、風(fēng)險(xiǎn)對沖
    C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    27 以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是( )。
    A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)
    B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束
    C、提出市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
    D、提出合格監(jiān)管資本的范圍
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    28 在利率水平大幅波動時，國債的價(jià)值會受到影響，下述敘述正確的是( )。
    A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價(jià)格變化較精確
    B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動時使用
    C、國債的價(jià)格變動與利率的變動方向正相關(guān)
    D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    29 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。
    A、32%
    B、16%
    C、8%
    D、4%
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    30 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。
    A、銀行券理論
    B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
    C、購買理論
    D、銷售理論
     標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    31 ( )不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。
    A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
    D、風(fēng)險(xiǎn)分散
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    32 以下對正態(tài)分布的描述正確的是( )。
    A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布
    B、整個正態(tài)曲線下的面積為1
    C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布
    D、正態(tài)曲線是遞增的
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    33 以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。
    A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
    B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
    C、缺口分析與久期分析法的提出
    D、羅斯提出套利定價(jià)理論
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    34 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )。
    A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)
    D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    35 ( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。
    A、流動性風(fēng)險(xiǎn)
    B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
    C、操作風(fēng)險(xiǎn)
    D、法律風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    36 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于( )業(yè)務(wù)。
    A、信用擔(dān)保
    B、貸款
    C、衍生品交易
    D、同業(yè)交易
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    37 巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見稿。
    A、1998年5月
    B、1999年6月
    C、2001 年1月
    D、2003年4月
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B
    38 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。
    A、風(fēng)險(xiǎn)分散
    B、風(fēng)險(xiǎn)對沖
    C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    39 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。
    A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖
    B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散
    D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    40 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
    A、風(fēng)險(xiǎn)對沖
    B、風(fēng)險(xiǎn)分散
    C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
     標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    41 金融投資普遍以( )作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。
    A、收益率方差
    B、絕對收益
    C、絕對離差
    D、對數(shù)收益率
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    42 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。
    A、按風(fēng)險(xiǎn)事故
    B、按損失結(jié)果
    C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
    D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    43 ( )不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。
    A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
    B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
    C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
    D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識別過程
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    44 一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
    A、市場風(fēng)險(xiǎn)
    B、操作風(fēng)險(xiǎn)
    C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
    D、信用風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    45 以下對風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。
    A、是未來結(jié)果的變化
    B、是損失的可能性
    C、是未來結(jié)果對期望的偏離
    D、是未來將要獲得的損失
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    46 A股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為( )。
    A、0.8
    B、0.6
    C、0.4
    D、0.2
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    47 ( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。
    A、操作風(fēng)險(xiǎn)
    B、國家風(fēng)險(xiǎn)
    C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
    D、法律風(fēng)險(xiǎn)
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    48 商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
    A、風(fēng)險(xiǎn)對沖
    B、風(fēng)險(xiǎn)分散
    C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    標(biāo)準(zhǔn)答案：A
    49 在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取( )等方法。
    A、風(fēng)險(xiǎn)分散
    B、風(fēng)險(xiǎn)對沖
    C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    標(biāo)準(zhǔn)答案：C
    50 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括( )。
    A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
    B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
    C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
    D、內(nèi)部管理模式
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    51 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。
    A、10%
    B、10.5%
    C、13%
    D、9.5%
    標(biāo)準(zhǔn)答案：D
    52 ( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管*要求的資本。
    A、會計(jì)資本考試用書
    B、監(jiān)管資本
    C、經(jīng)濟(jì)資本
    D、實(shí)收資本
    標(biāo)準(zhǔn)答案：B