套利定價(jià)理論認(rèn)為（?。?。
A．市場均衡狀態(tài)下。證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
D．當(dāng)市場上存在套利機(jī)會(huì)時(shí)，投資者會(huì)不斷進(jìn)行套利交易，直到套利機(jī)會(huì)消失為止
【正確答案】： A, B, C, D