期貨市場的套利主要有跨期套利、跨商品套利、跨市套利、期現(xiàn)套利。
跨期套利是指：投機(jī)者為謀取利潤，在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約，同時又賣出另一交割月份的同類期貨合約。實際上，這就是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變化來獲利。這是最為常見的一種套利形式。根據(jù)交易者在市場種所建立的交易頭寸的不同，跨期套利可細(xì)分為三種：牛市套利、熊市套利及蝶式套利。
跨期套利是指：投機(jī)者為謀取利潤，在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進(jìn)某一交割月份期貨合約，同時又賣出另一交割月份的同類期貨合約。實際上，這就是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變化來獲利。這是最為常見的一種套利形式。根據(jù)交易者在市場種所建立的交易頭寸的不同，跨期套利可細(xì)分為三種：牛市套利、熊市套利及蝶式套利。