41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（ ）。
A．K線從下方3次穿越D線
B．D線從下方穿越2次K線
C．負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D．正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額的年計(jì)息次數(shù)是（ ）。
A．2
B．4
C．6
D．12
43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。
A．1000
B．2000
C．1500
D．150
44.題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。
A．CBOT
B．KCBT
C．NYMEX
D．CME
45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量的是（ ）。
A．外匯期貨
B．利率期貨
C．股指期貨
D．股票期貨
46.題干: 以下說法正確的是（ ）。
A．考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B．考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。
A．執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)
B．執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)
C．執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)
D．執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
48.題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。
A．200點(diǎn)
B．180點(diǎn)
C．220點(diǎn)
D．20點(diǎn)
49.題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。
A．290
B．284
C．280
D．276
50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。
A．買入跨式套利
B．賣出跨式套利
C．買入寬跨式套利
D．賣出寬跨式套利
51.題干: 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。
A．買入跨式套利
B．賣出跨式套利
C．買入蝶式套利
D．賣出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。
A．管理費(fèi)
B．經(jīng)紀(jì)傭金
C．營銷費(fèi)用
D．CTA費(fèi)用
53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
A．CTA
B．CPO
C．FCM
D．TM
54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。
A．管理費(fèi)
B．CTA費(fèi)用
C．經(jīng)紀(jì)傭金
D．承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用
55.題干: 市場資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A．價(jià)格將大幅波動(dòng)
B．投機(jī)成分過高
C．有人操縱市場
D．期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大
56.題干: 在我國，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。
A．中國證監(jiān)會(huì)
B．中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C．期貨交易所
D．期貨經(jīng)紀(jì)公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A．2.5%
B．5%
C．20.5%
D．37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A．現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差
B．現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格
C．現(xiàn)貨價(jià)格
D．期貨價(jià)格
59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。
A．1250歐元
B．-1250歐元
C．12500歐元
D．-12500歐元
60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。
A．K線從下方3次穿越D線
B．D線從下方穿越2次K線
C．負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D．正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額的年計(jì)息次數(shù)是（ ）。
A．2
B．4
C．6
D．12
43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。
A．1000
B．2000
C．1500
D．150
44.題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。
A．CBOT
B．KCBT
C．NYMEX
D．CME
45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量的是（ ）。
A．外匯期貨
B．利率期貨
C．股指期貨
D．股票期貨
46.題干: 以下說法正確的是（ ）。
A．考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B．考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。
A．執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)
B．執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)
C．執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)
D．執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
48.題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。
A．200點(diǎn)
B．180點(diǎn)
C．220點(diǎn)
D．20點(diǎn)
49.題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。
A．290
B．284
C．280
D．276
50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。
A．買入跨式套利
B．賣出跨式套利
C．買入寬跨式套利
D．賣出寬跨式套利
51.題干: 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。
A．買入跨式套利
B．賣出跨式套利
C．買入蝶式套利
D．賣出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。
A．管理費(fèi)
B．經(jīng)紀(jì)傭金
C．營銷費(fèi)用
D．CTA費(fèi)用
53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
A．CTA
B．CPO
C．FCM
D．TM
54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。
A．管理費(fèi)
B．CTA費(fèi)用
C．經(jīng)紀(jì)傭金
D．承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用
55.題干: 市場資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A．價(jià)格將大幅波動(dòng)
B．投機(jī)成分過高
C．有人操縱市場
D．期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大
56.題干: 在我國，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。
A．中國證監(jiān)會(huì)
B．中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C．期貨交易所
D．期貨經(jīng)紀(jì)公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A．2.5%
B．5%
C．20.5%
D．37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A．現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差
B．現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格
C．現(xiàn)貨價(jià)格
D．期貨價(jià)格
59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。
A．1250歐元
B．-1250歐元
C．12500歐元
D．-12500歐元
60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。