下列在上海期貨交易所交易的期貨品種有（ ）
A.銅
B.鋁
C.膠合板
D.天然橡膠
E.秈米
2、期貨風(fēng)險(xiǎn)具有無限放大的可能性，是因?yàn)椋?）
A、期貨交易是以保證金為擔(dān)保的信用交易
B、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)手方便
C、期貨合約的規(guī)模不受其標(biāo)的物規(guī)模的限制
D、期貨市場對(duì)信息高度敏感
3、通過期貨交易形成的價(jià)格具有權(quán)威性，這是因?yàn)椋?）：
A．通過期貨交易形成的價(jià)格具有周期性
B．通過期貨交易形成的價(jià)格具有連續(xù)性
C．通過期貨交易形成的價(jià)格具有預(yù)期性
D．通過期貨交易形成的價(jià)格具有公開性
E．通過期貨交易形成的價(jià)格具有跳躍性
4、期貨交易的盈虧結(jié)算包括（ ）
A．交易盈虧結(jié)算
B．持倉盈虧結(jié)算
C．平倉盈虧結(jié)算
D．對(duì)沖盈虧結(jié)算
E．利潤盈虧結(jié)算
5、期貨經(jīng)紀(jì)公司的職能有（ ）
A．設(shè)計(jì)期貨合約
B．保證期貨合約履行
C．管理客戶賬戶，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)
D．發(fā)布市場信息
E．為客戶提供期貨市場信息
6、在我國，可用來折抵期貨保證金的包括（ ）
A、上市流通國庫券
B、銀行存單
C、標(biāo)準(zhǔn)倉單
D、銀行保函
E.銀行對(duì)帳單
10、賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利（ ）
A、基差從–20元/噸變?yōu)楱C30元/噸
B、基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C、基差從–40元/噸變?yōu)楱C30元/噸
D、基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
E、基差從–40元/噸變?yōu)?0元/噸
11、金字塔式買入賣出方法增倉時(shí)，應(yīng)遵循的原則（?。?。
A、現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利
B、現(xiàn)有持倉已經(jīng)虧損
C、持倉的增加應(yīng)逐次遞增
D、持倉的增加應(yīng)逐次遞減
E、持倉量均勻的增加
12、作為期貨交易品種，必須是（?。┥唐?。
A、不易標(biāo)準(zhǔn)化與分級(jí)
B、市場容量大
C、價(jià)格不受政府限制
D、易于儲(chǔ)存
E、價(jià)值量不高
13、履行期權(quán)合約時(shí)，下列說法正確的是（ ）：
A．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸;
B．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸;
C．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸;
D．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸.
14、下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ）
A、交易所從會(huì)員保證金中按比例提取；
B、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的；
C、是用來提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金；
D、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是按照手續(xù)費(fèi)收入的比例從管理費(fèi)中提取。
15、根據(jù)葛蘭威爾法則，下列哪種信號(hào)為賣出信號(hào)_____
A、平均線從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線；
B、價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降；
C、價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線；
D、價(jià)格下穿平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線。
16、在期貨市場上，套期圖利與普通投機(jī)活動(dòng)的主要區(qū)別是＿
A 套期圖利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒有這項(xiàng)作用；
B 套期圖利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大??；
C 套期圖利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙/中國期貨考試網(wǎng)/重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色；
D 套期圖利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌。
17、3月1日，某投機(jī)者通過對(duì)某交易所股票指數(shù)分析后認(rèn)為，該指數(shù)在月底將開始下跌，并且下個(gè)月將會(huì)加速下跌。那么，他可以采取的獲利措施有＿＿＿
A 賣出本月指數(shù)期貨合約；
B 賣出下月指數(shù)期貨合約；
C 賣出本月指數(shù)期貨合約的同時(shí)賣出下月的指數(shù)期貨合約；
D 如果是正向市場，則采用牛市套期圖利策略。
18、下列說法正確的是＿＿＿
A 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)為實(shí)值期權(quán)；
B 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于期貨價(jià)格時(shí)，這一看跌期權(quán)為虛值期權(quán)；
C 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)為兩平期權(quán)；
D 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)不是兩平期權(quán)。
19、契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有＿
A 法律依據(jù)不同；
B 前者不具有法人資格，而后者卻具有法人資格；
C 投資者地位不同；
D 前者的產(chǎn)生晚于后者。
20、下述對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)描述正確的是（ ）
A、這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的
B、系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場
C、通過投資組合等策略加以控制
D、是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普遍程度劃分的
A.銅
B.鋁
C.膠合板
D.天然橡膠
E.秈米
2、期貨風(fēng)險(xiǎn)具有無限放大的可能性，是因?yàn)椋?）
A、期貨交易是以保證金為擔(dān)保的信用交易
B、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)手方便
C、期貨合約的規(guī)模不受其標(biāo)的物規(guī)模的限制
D、期貨市場對(duì)信息高度敏感
3、通過期貨交易形成的價(jià)格具有權(quán)威性，這是因?yàn)椋?）：
A．通過期貨交易形成的價(jià)格具有周期性
B．通過期貨交易形成的價(jià)格具有連續(xù)性
C．通過期貨交易形成的價(jià)格具有預(yù)期性
D．通過期貨交易形成的價(jià)格具有公開性
E．通過期貨交易形成的價(jià)格具有跳躍性
4、期貨交易的盈虧結(jié)算包括（ ）
A．交易盈虧結(jié)算
B．持倉盈虧結(jié)算
C．平倉盈虧結(jié)算
D．對(duì)沖盈虧結(jié)算
E．利潤盈虧結(jié)算
5、期貨經(jīng)紀(jì)公司的職能有（ ）
A．設(shè)計(jì)期貨合約
B．保證期貨合約履行
C．管理客戶賬戶，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)
D．發(fā)布市場信息
E．為客戶提供期貨市場信息
6、在我國，可用來折抵期貨保證金的包括（ ）
A、上市流通國庫券
B、銀行存單
C、標(biāo)準(zhǔn)倉單
D、銀行保函
E.銀行對(duì)帳單
10、賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利（ ）
A、基差從–20元/噸變?yōu)楱C30元/噸
B、基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C、基差從–40元/噸變?yōu)楱C30元/噸
D、基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
E、基差從–40元/噸變?yōu)?0元/噸
11、金字塔式買入賣出方法增倉時(shí)，應(yīng)遵循的原則（?。?。
A、現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利
B、現(xiàn)有持倉已經(jīng)虧損
C、持倉的增加應(yīng)逐次遞增
D、持倉的增加應(yīng)逐次遞減
E、持倉量均勻的增加
12、作為期貨交易品種，必須是（?。┥唐?。
A、不易標(biāo)準(zhǔn)化與分級(jí)
B、市場容量大
C、價(jià)格不受政府限制
D、易于儲(chǔ)存
E、價(jià)值量不高
13、履行期權(quán)合約時(shí)，下列說法正確的是（ ）：
A．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸;
B．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸;
C．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸;
D．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸.
14、下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ）
A、交易所從會(huì)員保證金中按比例提取；
B、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的；
C、是用來提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金；
D、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是按照手續(xù)費(fèi)收入的比例從管理費(fèi)中提取。
15、根據(jù)葛蘭威爾法則，下列哪種信號(hào)為賣出信號(hào)_____
A、平均線從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線；
B、價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降；
C、價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線；
D、價(jià)格下穿平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線。
16、在期貨市場上，套期圖利與普通投機(jī)活動(dòng)的主要區(qū)別是＿
A 套期圖利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒有這項(xiàng)作用；
B 套期圖利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大??；
C 套期圖利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙/中國期貨考試網(wǎng)/重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色；
D 套期圖利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌。
17、3月1日，某投機(jī)者通過對(duì)某交易所股票指數(shù)分析后認(rèn)為，該指數(shù)在月底將開始下跌，并且下個(gè)月將會(huì)加速下跌。那么，他可以采取的獲利措施有＿＿＿
A 賣出本月指數(shù)期貨合約；
B 賣出下月指數(shù)期貨合約；
C 賣出本月指數(shù)期貨合約的同時(shí)賣出下月的指數(shù)期貨合約；
D 如果是正向市場，則采用牛市套期圖利策略。
18、下列說法正確的是＿＿＿
A 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)為實(shí)值期權(quán)；
B 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于期貨價(jià)格時(shí)，這一看跌期權(quán)為虛值期權(quán)；
C 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)為兩平期權(quán)；
D 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)不是兩平期權(quán)。
19、契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有＿
A 法律依據(jù)不同；
B 前者不具有法人資格，而后者卻具有法人資格；
C 投資者地位不同；
D 前者的產(chǎn)生晚于后者。
20、下述對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)描述正確的是（ ）
A、這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的
B、系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場
C、通過投資組合等策略加以控制
D、是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普遍程度劃分的