三、判斷題
1．1972年5月16日，CME的國際貨幣市場(IMM)推出了利率期貨交易，標(biāo)志著金融期貨這一新的期貨類別的產(chǎn)生。
2．金融期貨推出的本意是為了轉(zhuǎn)移各種金融風(fēng)險。
3．一般說來，金融期貨由于其標(biāo)的物的特殊性都采用現(xiàn)金交割方式。
4．歐洲美元定期存款期貨合約采用現(xiàn)金交割，為后來股指期貨的出現(xiàn)鋪平了道路。
5．歐洲美元期貨合約是世界上最成功的外匯期貨合約之一。
6．目前，股票指數(shù)期貨是全球成交量的期貨品種。
7．由于歐元的流通，導(dǎo)致外匯市場上交易品種的減少，交易量也相應(yīng)有所減少。
8．遠期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價格可由交易雙方自行商定，因而流動性遠遠高于外匯期貨交易。
9．在一定時期內(nèi)，一國的利率水平是決定匯率基本走勢的主導(dǎo)因素。
10．在其他條件不變的情況下，一國提高其利率水平，會導(dǎo)致本國貨幣貶值。
11．通常來說，一國政府實行擴張性的貨幣政策，會導(dǎo)致本國貨幣升值。
12．外匯期貨套期保值，一般可分為空頭套期保值和多頭套期保值兩類。
13．在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。
14．歐洲美元期貨屬于短期利率期貨，是cME交易所交易最活躍的品種之一。
15．利率期貨的標(biāo)的物是貨幣市場和資本市場的各種債務(wù)憑證。
16．債務(wù)憑證是指在信用活動中產(chǎn)生的，證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的書面憑證。
17．實際利率比名義利率大，且實際利率與名義利率的差額隨著計息次數(shù)的增加而縮小。
18．通常，短期存款憑證和短期國債都采用單利計算法。
19．市場年利率與現(xiàn)值之間具有正比例關(guān)系，即市場年利率越大，現(xiàn)值就越大。
20．中長期國債期貨合約多采用現(xiàn)金交割方式。
21．固定收益?zhèn)氖袌鰞r格與市場利率呈反方向變動，即市場利率上升，債券價格下降。
22．股票指數(shù)是衡量和反映的選擇的一組股票的價格變動指標(biāo)。不同股票市場有不同的股票指數(shù)，同一股票市場只有一個股票指數(shù)。
23．在選擇樣本股票時，通常應(yīng)選擇那些價格變動趨勢能夠反映整個市場或某一部分市場價格變動情況的代表性股票。
24．英國金融時報指數(shù)是采用加權(quán)平均法進行編制的。
25．股票市場的風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險兩個部分。其中系統(tǒng)性風(fēng)險是針對特定的個股而產(chǎn)生的風(fēng)險，是由公司內(nèi)部的微觀因素決定的，與整個市場無關(guān)。
26．系統(tǒng)性風(fēng)險又稱為可控風(fēng)險，可以通過有效的投資組合來降低。
27．股指期貨的最后結(jié)算價都是依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定的，這樣做的目的是為了防止被人操縱。
28．股指期貨的合約價值等于成交的指數(shù)點數(shù)與貨幣乘數(shù)的乘積。
29．在一系列合理的假設(shè)條件下，股指期貨合約的理論價格與遠期合約的理論價格是一致的。
30．期價高估或期價低估是進行套利交易的必要條件。
1．1972年5月16日，CME的國際貨幣市場(IMM)推出了利率期貨交易，標(biāo)志著金融期貨這一新的期貨類別的產(chǎn)生。
2．金融期貨推出的本意是為了轉(zhuǎn)移各種金融風(fēng)險。
3．一般說來，金融期貨由于其標(biāo)的物的特殊性都采用現(xiàn)金交割方式。
4．歐洲美元定期存款期貨合約采用現(xiàn)金交割，為后來股指期貨的出現(xiàn)鋪平了道路。
5．歐洲美元期貨合約是世界上最成功的外匯期貨合約之一。
6．目前，股票指數(shù)期貨是全球成交量的期貨品種。
7．由于歐元的流通，導(dǎo)致外匯市場上交易品種的減少，交易量也相應(yīng)有所減少。
8．遠期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價格可由交易雙方自行商定，因而流動性遠遠高于外匯期貨交易。
9．在一定時期內(nèi)，一國的利率水平是決定匯率基本走勢的主導(dǎo)因素。
10．在其他條件不變的情況下，一國提高其利率水平，會導(dǎo)致本國貨幣貶值。
11．通常來說，一國政府實行擴張性的貨幣政策，會導(dǎo)致本國貨幣升值。
12．外匯期貨套期保值，一般可分為空頭套期保值和多頭套期保值兩類。
13．在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。
14．歐洲美元期貨屬于短期利率期貨，是cME交易所交易最活躍的品種之一。
15．利率期貨的標(biāo)的物是貨幣市場和資本市場的各種債務(wù)憑證。
16．債務(wù)憑證是指在信用活動中產(chǎn)生的，證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的書面憑證。
17．實際利率比名義利率大，且實際利率與名義利率的差額隨著計息次數(shù)的增加而縮小。
18．通常，短期存款憑證和短期國債都采用單利計算法。
19．市場年利率與現(xiàn)值之間具有正比例關(guān)系，即市場年利率越大，現(xiàn)值就越大。
20．中長期國債期貨合約多采用現(xiàn)金交割方式。
21．固定收益?zhèn)氖袌鰞r格與市場利率呈反方向變動，即市場利率上升，債券價格下降。
22．股票指數(shù)是衡量和反映的選擇的一組股票的價格變動指標(biāo)。不同股票市場有不同的股票指數(shù)，同一股票市場只有一個股票指數(shù)。
23．在選擇樣本股票時，通常應(yīng)選擇那些價格變動趨勢能夠反映整個市場或某一部分市場價格變動情況的代表性股票。
24．英國金融時報指數(shù)是采用加權(quán)平均法進行編制的。
25．股票市場的風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險兩個部分。其中系統(tǒng)性風(fēng)險是針對特定的個股而產(chǎn)生的風(fēng)險，是由公司內(nèi)部的微觀因素決定的，與整個市場無關(guān)。
26．系統(tǒng)性風(fēng)險又稱為可控風(fēng)險，可以通過有效的投資組合來降低。
27．股指期貨的最后結(jié)算價都是依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定的，這樣做的目的是為了防止被人操縱。
28．股指期貨的合約價值等于成交的指數(shù)點數(shù)與貨幣乘數(shù)的乘積。
29．在一系列合理的假設(shè)條件下，股指期貨合約的理論價格與遠期合約的理論價格是一致的。
30．期價高估或期價低估是進行套利交易的必要條件。