三、判斷題
1．1972年5月16日，CME的國(guó)際貨幣市場(chǎng)(IMM)推出了利率期貨交易，標(biāo)志著金融期貨這一新的期貨類別的產(chǎn)生。
2．金融期貨推出的本意是為了轉(zhuǎn)移各種金融風(fēng)險(xiǎn)。
3．一般說來，金融期貨由于其標(biāo)的物的特殊性都采用現(xiàn)金交割方式。
4．歐洲美元定期存款期貨合約采用現(xiàn)金交割，為后來股指期貨的出現(xiàn)鋪平了道路。
5．歐洲美元期貨合約是世界上最成功的外匯期貨合約之一。
6．目前，股票指數(shù)期貨是全球成交量的期貨品種。
7．由于歐元的流通，導(dǎo)致外匯市場(chǎng)上交易品種的減少，交易量也相應(yīng)有所減少。
8．遠(yuǎn)期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定，因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易。
9．在一定時(shí)期內(nèi)，一國(guó)的利率水平是決定匯率基本走勢(shì)的主導(dǎo)因素。
10．在其他條件不變的情況下，一國(guó)提高其利率水平，會(huì)導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。
11．通常來說，一國(guó)政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策，會(huì)導(dǎo)致本國(guó)貨幣升值。
12．外匯期貨套期保值，一般可分為空頭套期保值和多頭套期保值兩類。
13．在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的人，在期貨市場(chǎng)上會(huì)采用空頭套期保值交易方式。
14．歐洲美元期貨屬于短期利率期貨，是cME交易所交易最活躍的品種之一。
15．利率期貨的標(biāo)的物是貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的各種債務(wù)憑證。
16．債務(wù)憑證是指在信用活動(dòng)中產(chǎn)生的，證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的書面憑證。
17．實(shí)際利率比名義利率大，且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而縮小。
18．通常，短期存款憑證和短期國(guó)債都采用單利計(jì)算法。
19．市場(chǎng)年利率與現(xiàn)值之間具有正比例關(guān)系，即市場(chǎng)年利率越大，現(xiàn)值就越大。
20．中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約多采用現(xiàn)金交割方式。
21．固定收益?zhèn)氖袌?chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反方向變動(dòng)，即市場(chǎng)利率上升，債券價(jià)格下降。
22．股票指數(shù)是衡量和反映的選擇的一組股票的價(jià)格變動(dòng)指標(biāo)。不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)，同一股票市場(chǎng)只有一個(gè)股票指數(shù)。
23．在選擇樣本股票時(shí)，通常應(yīng)選擇那些價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)能夠反映整個(gè)市場(chǎng)或某一部分市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況的代表性股票。
24．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)是采用加權(quán)平均法進(jìn)行編制的。
25．股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)部分。其中系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)特定的個(gè)股而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，是由公司內(nèi)部的微觀因素決定的，與整個(gè)市場(chǎng)無關(guān)。
26．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱為可控風(fēng)險(xiǎn)，可以通過有效的投資組合來降低。
27．股指期貨的最后結(jié)算價(jià)都是依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定的，這樣做的目的是為了防止被人操縱。
28．股指期貨的合約價(jià)值等于成交的指數(shù)點(diǎn)數(shù)與貨幣乘數(shù)的乘積。
29．在一系列合理的假設(shè)條件下，股指期貨合約的理論價(jià)格與遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是一致的。
30．期價(jià)高估或期價(jià)低估是進(jìn)行套利交易的必要條件。
1．1972年5月16日，CME的國(guó)際貨幣市場(chǎng)(IMM)推出了利率期貨交易，標(biāo)志著金融期貨這一新的期貨類別的產(chǎn)生。
2．金融期貨推出的本意是為了轉(zhuǎn)移各種金融風(fēng)險(xiǎn)。
3．一般說來，金融期貨由于其標(biāo)的物的特殊性都采用現(xiàn)金交割方式。
4．歐洲美元定期存款期貨合約采用現(xiàn)金交割，為后來股指期貨的出現(xiàn)鋪平了道路。
5．歐洲美元期貨合約是世界上最成功的外匯期貨合約之一。
6．目前，股票指數(shù)期貨是全球成交量的期貨品種。
7．由于歐元的流通，導(dǎo)致外匯市場(chǎng)上交易品種的減少，交易量也相應(yīng)有所減少。
8．遠(yuǎn)期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定，因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易。
9．在一定時(shí)期內(nèi)，一國(guó)的利率水平是決定匯率基本走勢(shì)的主導(dǎo)因素。
10．在其他條件不變的情況下，一國(guó)提高其利率水平，會(huì)導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。
11．通常來說，一國(guó)政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策，會(huì)導(dǎo)致本國(guó)貨幣升值。
12．外匯期貨套期保值，一般可分為空頭套期保值和多頭套期保值兩類。
13．在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的人，在期貨市場(chǎng)上會(huì)采用空頭套期保值交易方式。
14．歐洲美元期貨屬于短期利率期貨，是cME交易所交易最活躍的品種之一。
15．利率期貨的標(biāo)的物是貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的各種債務(wù)憑證。
16．債務(wù)憑證是指在信用活動(dòng)中產(chǎn)生的，證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的書面憑證。
17．實(shí)際利率比名義利率大，且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而縮小。
18．通常，短期存款憑證和短期國(guó)債都采用單利計(jì)算法。
19．市場(chǎng)年利率與現(xiàn)值之間具有正比例關(guān)系，即市場(chǎng)年利率越大，現(xiàn)值就越大。
20．中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約多采用現(xiàn)金交割方式。
21．固定收益?zhèn)氖袌?chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反方向變動(dòng)，即市場(chǎng)利率上升，債券價(jià)格下降。
22．股票指數(shù)是衡量和反映的選擇的一組股票的價(jià)格變動(dòng)指標(biāo)。不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)，同一股票市場(chǎng)只有一個(gè)股票指數(shù)。
23．在選擇樣本股票時(shí)，通常應(yīng)選擇那些價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)能夠反映整個(gè)市場(chǎng)或某一部分市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況的代表性股票。
24．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)是采用加權(quán)平均法進(jìn)行編制的。
25．股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)部分。其中系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)特定的個(gè)股而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，是由公司內(nèi)部的微觀因素決定的，與整個(gè)市場(chǎng)無關(guān)。
26．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱為可控風(fēng)險(xiǎn)，可以通過有效的投資組合來降低。
27．股指期貨的最后結(jié)算價(jià)都是依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定的，這樣做的目的是為了防止被人操縱。
28．股指期貨的合約價(jià)值等于成交的指數(shù)點(diǎn)數(shù)與貨幣乘數(shù)的乘積。
29．在一系列合理的假設(shè)條件下，股指期貨合約的理論價(jià)格與遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是一致的。
30．期價(jià)高估或期價(jià)低估是進(jìn)行套利交易的必要條件。