一、單項(xiàng)選擇題
1．第一家推出期權(quán)交易的交易所是C )。
A．CBOT
B．CME
C．CBOE
D．LME
2．期權(quán)合約的到期日一般是在( B )到期。
A．期貨合約進(jìn)入交割月之前2個(gè)月
B．期貨合約進(jìn)入交割月之前1個(gè)月
C．期貨合約進(jìn)入交割月之后
D．期貨合約進(jìn)入最后交易日
3．某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/浦式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價(jià)格為839．25美分，浦式耳，那么該投資者擁有的期權(quán)屬于( C )。
A．實(shí)值期權(quán)
B．深實(shí)值期權(quán)
C．虛值期權(quán)
D．深虛值期權(quán)
4．當(dāng)期權(quán)處于( C )狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值。
A．實(shí)值期權(quán)
B．虛值期權(quán)
C．平值期權(quán)
D．深實(shí)值期權(quán)
5．期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著期權(quán)到期日的臨近而( D )。
A．增加
B．不變
C．隨機(jī)波動(dòng)
D．遞減
6．在期權(quán)交易中，保證金交納應(yīng)當(dāng)( A )。
A．賣方交納
B．賣方交納
C．買賣雙方均需要交納
D．買賣雙方均不需交納
7．買入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( A )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，受益有限
C．損失無限，收益無限
D．損失無限，收益有限
8．買入看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是B )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，受益有限
C．損失無限。收益無限
D．損失無限，收益有限
9．賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( D )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，收益有限
C．損失無限，收益無限
D．損失無限，收益有限
10．賣出看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是(B )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，受益有限
C．損失無限，收益無限
D．損失無限，收益有限
11．中國(guó)某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國(guó)進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手敲定價(jià)格為660美分，浦式耳，5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)力金為10美分，當(dāng)時(shí)CBOT5月大豆的期貨價(jià)格為640美分。當(dāng)期貨價(jià)格漲到( B )時(shí)，該進(jìn)口商達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。
A．640
B．650
C．670
D．680
1．第一家推出期權(quán)交易的交易所是C )。
A．CBOT
B．CME
C．CBOE
D．LME
2．期權(quán)合約的到期日一般是在( B )到期。
A．期貨合約進(jìn)入交割月之前2個(gè)月
B．期貨合約進(jìn)入交割月之前1個(gè)月
C．期貨合約進(jìn)入交割月之后
D．期貨合約進(jìn)入最后交易日
3．某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/浦式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價(jià)格為839．25美分，浦式耳，那么該投資者擁有的期權(quán)屬于( C )。
A．實(shí)值期權(quán)
B．深實(shí)值期權(quán)
C．虛值期權(quán)
D．深虛值期權(quán)
4．當(dāng)期權(quán)處于( C )狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值。
A．實(shí)值期權(quán)
B．虛值期權(quán)
C．平值期權(quán)
D．深實(shí)值期權(quán)
5．期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著期權(quán)到期日的臨近而( D )。
A．增加
B．不變
C．隨機(jī)波動(dòng)
D．遞減
6．在期權(quán)交易中，保證金交納應(yīng)當(dāng)( A )。
A．賣方交納
B．賣方交納
C．買賣雙方均需要交納
D．買賣雙方均不需交納
7．買入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( A )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，受益有限
C．損失無限，收益無限
D．損失無限，收益有限
8．買入看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是B )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，受益有限
C．損失無限。收益無限
D．損失無限，收益有限
9．賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( D )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，收益有限
C．損失無限，收益無限
D．損失無限，收益有限
10．賣出看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是(B )。
A．損失有限，收益無限
B．損失有限，受益有限
C．損失無限，收益無限
D．損失無限，收益有限
11．中國(guó)某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國(guó)進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手敲定價(jià)格為660美分，浦式耳，5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)力金為10美分，當(dāng)時(shí)CBOT5月大豆的期貨價(jià)格為640美分。當(dāng)期貨價(jià)格漲到( B )時(shí)，該進(jìn)口商達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。
A．640
B．650
C．670
D．680