1.假設(shè)未來經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應(yīng)地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。價值10000元的資產(chǎn)組合中有資產(chǎn)X價值4000元，資產(chǎn)Y價值6000元。則該資產(chǎn)組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（ ?。?BR> A.8.98%
B.9.88%
C.10.12%
D.11.24%
2.理財產(chǎn)品X的收益率上升時，理財產(chǎn)品Y的收益率下降，則理財產(chǎn)品X和Y的收益率相關(guān)系數(shù)可能是（ ）?！?BR> A.0.5
B.0.65
C.-0.8
D.以上皆不可能
注：兩個產(chǎn)品的收益率變動的方向相反，則說明它們的相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù)。
3.為了把兩個資產(chǎn)的資產(chǎn)組合的風(fēng)險降到最低，這兩個資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)應(yīng)當(dāng)是（ ?。?。
A.1
B.0
C.0.5
D.-1
4.多元化投資的主要目的是（ ）。
A.擁有各類資產(chǎn)
B.獲得更高收益
C.充分分散風(fēng)險
D.消除投資風(fēng)險
5.在一國的資本市場范圍內(nèi)，以下因素引發(fā)的投資風(fēng)險不能通過多元化投資分散的是（ ?。?。
A.某家上市公司發(fā)生財務(wù)危機(jī)
B.經(jīng)濟(jì)走向衰退
C.肉制品行業(yè)價格全面上調(diào)
D.一家上市公司的某個項目失敗
6.股票市場上由三個股票X、Y、Z；它們有相同的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差；股票X和股票Y的相關(guān)系數(shù)是0.9，股票Y和股票Z的相關(guān)系數(shù)是-0.4，股票X和股票Z的相關(guān)系數(shù)是0.1。則以下的資產(chǎn)組合中的是（ ?。！?BR> A.平均投資于X和Y
B.平均投資于Y和Z
C.平均投資于X和Z
D.全部投資于Z
注：所謂是指在相同風(fēng)險下期望收益率，或者相同收益率下風(fēng)險最低。
7.下列指標(biāo)不能用來衡量資產(chǎn)的投資風(fēng)險的是（ ?。?。
A.方差
B.期望收益率
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.β貝塔系數(shù)
8.零貝塔系數(shù)的投資組合的預(yù)期收益率是（ ?。?。
A.市場收益率
B.零收益率
C.負(fù)收益率
D.無風(fēng)險收益率
9.資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為，能帶來超出無風(fēng)險利率的報酬的超額收益——風(fēng)險報酬，是由影響證券的什么因素帶來的？（ ?。?BR> A.經(jīng)濟(jì)因素
B.特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.分散化
注：資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為，只有承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險才會得到風(fēng)險報酬，因為非系統(tǒng)風(fēng)險是可以分散的。
10.今年的1元錢比明年的1元錢更有價值，這是由于（ ?。┑拇嬖凇?BR> A.經(jīng)濟(jì)增長
B.通貨緊縮
C.貨幣時間價值
D.天氣變化
B.9.88%
C.10.12%
D.11.24%
2.理財產(chǎn)品X的收益率上升時，理財產(chǎn)品Y的收益率下降，則理財產(chǎn)品X和Y的收益率相關(guān)系數(shù)可能是（ ）?！?BR> A.0.5
B.0.65
C.-0.8
D.以上皆不可能
注：兩個產(chǎn)品的收益率變動的方向相反，則說明它們的相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù)。
3.為了把兩個資產(chǎn)的資產(chǎn)組合的風(fēng)險降到最低，這兩個資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)應(yīng)當(dāng)是（ ?。?。
A.1
B.0
C.0.5
D.-1
4.多元化投資的主要目的是（ ）。
A.擁有各類資產(chǎn)
B.獲得更高收益
C.充分分散風(fēng)險
D.消除投資風(fēng)險
5.在一國的資本市場范圍內(nèi)，以下因素引發(fā)的投資風(fēng)險不能通過多元化投資分散的是（ ?。?。
A.某家上市公司發(fā)生財務(wù)危機(jī)
B.經(jīng)濟(jì)走向衰退
C.肉制品行業(yè)價格全面上調(diào)
D.一家上市公司的某個項目失敗
6.股票市場上由三個股票X、Y、Z；它們有相同的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差；股票X和股票Y的相關(guān)系數(shù)是0.9，股票Y和股票Z的相關(guān)系數(shù)是-0.4，股票X和股票Z的相關(guān)系數(shù)是0.1。則以下的資產(chǎn)組合中的是（ ?。！?BR> A.平均投資于X和Y
B.平均投資于Y和Z
C.平均投資于X和Z
D.全部投資于Z
注：所謂是指在相同風(fēng)險下期望收益率，或者相同收益率下風(fēng)險最低。
7.下列指標(biāo)不能用來衡量資產(chǎn)的投資風(fēng)險的是（ ?。?。
A.方差
B.期望收益率
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.β貝塔系數(shù)
8.零貝塔系數(shù)的投資組合的預(yù)期收益率是（ ?。?。
A.市場收益率
B.零收益率
C.負(fù)收益率
D.無風(fēng)險收益率
9.資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為，能帶來超出無風(fēng)險利率的報酬的超額收益——風(fēng)險報酬，是由影響證券的什么因素帶來的？（ ?。?BR> A.經(jīng)濟(jì)因素
B.特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.分散化
注：資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為，只有承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險才會得到風(fēng)險報酬，因為非系統(tǒng)風(fēng)險是可以分散的。
10.今年的1元錢比明年的1元錢更有價值，這是由于（ ?。┑拇嬖凇?BR> A.經(jīng)濟(jì)增長
B.通貨緊縮
C.貨幣時間價值
D.天氣變化