三、計(jì)算題
1.某投機(jī)者預(yù)測(cè)8月份大豆期貨合約價(jià)格將上升。故買入1手(10噸,手)大豆期貨合約,成交價(jià)格為2010元,噸。此后價(jià)格下降到2000元,噸,該投機(jī)者再次買入1手合約,則該投機(jī)者的持倉(cāng)平均價(jià)格為( B )。
A.2010元/噸
B.2005元,噸
C.2000元/噸
D.2015元,噸
2.某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買人lO手(10噸,手)大豆期貨合約,成交價(jià)格為2030元/噸??纱撕髢r(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2015元,噸再次買人5手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到( D )時(shí)才可以避免損失。
A.2030元,噸
B.2020元/噸
C.2015元,噸
D.2025元,噸
3.某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買A.5手(10噸,手),成交價(jià)格為2000元,噸,此后合約價(jià)格迅速上升到2020元,噸,該投機(jī)者再次買A.4手,當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格再次上升到2030元,噸時(shí),又買A.3手合約,當(dāng)市價(jià)上升到2040元,噸時(shí)再次買入2手,當(dāng)市價(jià)上升到2050元,噸時(shí)再次買入l手,則該投機(jī)者持倉(cāng)的平均價(jià)格為( A )。
A.2020元,噸
B.2025元,噸
C.2030元/噸
D.2035元,噸
四、判斷題
1.期貨交易實(shí)行保證金制度。 ( 對(duì) )
2.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制正是投機(jī)者對(duì)未來市場(chǎng)價(jià)格走向預(yù)測(cè)的反映。 ( 錯(cuò) )
3.適度的投機(jī)可以加劇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。 ( 錯(cuò) )
4.買進(jìn)期貨合約投機(jī)者,擁有多頭頭寸,被稱為多頭投機(jī)者。 ( 對(duì) )
5.期貨交易是否成功,在很大程度上取決于市場(chǎng)流動(dòng)性的大小,這一點(diǎn)主要取決于投機(jī)者。 ( 對(duì) )
6.投機(jī)者所冒的風(fēng)險(xiǎn)是人為制造的風(fēng)險(xiǎn)。 ( 錯(cuò) )
7.一般情況下,個(gè)人傾向是決定可接受的最低獲利水平和虧損限度的重要因素。 ( 對(duì) )
8.如果建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反,可以采取買低賣高或賣高買低的政策。 ( 錯(cuò) )
9.當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格大于近期月份合約的價(jià)格時(shí),市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)。 ( 錯(cuò) )
10.期貨投機(jī)主張橫向投資多元化;而證券投資主張縱向投資分散化。 ( 錯(cuò) )
11.投機(jī)者一般不做現(xiàn)貨交易,幾乎不進(jìn)行實(shí)物交割。 (對(duì) )
12.期貨市場(chǎng)具有一種把價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)從保值者轉(zhuǎn)移給投機(jī)者的機(jī)制。 ( 對(duì) )
13.短線交易者一般只進(jìn)行當(dāng)日或某一交易節(jié)的買賣,很少將持有的頭寸拖到第二天。 ( 錯(cuò))
14.在賣出合約后,如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣出合約,以提高平均賣出價(jià)格,一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買入止虧盈利,這就是平均買低。 ( 錯(cuò) )
15.套期保值隊(duì)伍的擴(kuò)大,有利于抑制市場(chǎng)過度投機(jī)和逼倉(cāng)行為。 ( 對(duì) )
16.套期圖利者不是投機(jī)者的一種。 ( 錯(cuò) )
17.期貨上市品種的價(jià)格應(yīng)受到政府限制。 ( 錯(cuò) )
18.在期貨投機(jī)交易中,應(yīng)提倡使用倒金字塔式買人方式。( 錯(cuò) )
19.過度投機(jī)使期貨市場(chǎng)逐漸喪失保值基礎(chǔ)。 ( 對(duì) )
20.在任何單個(gè)市場(chǎng)上的總虧損金額必須限制在總資本的10%以內(nèi)。 ( 錯(cuò) )
1.某投機(jī)者預(yù)測(cè)8月份大豆期貨合約價(jià)格將上升。故買入1手(10噸,手)大豆期貨合約,成交價(jià)格為2010元,噸。此后價(jià)格下降到2000元,噸,該投機(jī)者再次買入1手合約,則該投機(jī)者的持倉(cāng)平均價(jià)格為( B )。
A.2010元/噸
B.2005元,噸
C.2000元/噸
D.2015元,噸
2.某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買人lO手(10噸,手)大豆期貨合約,成交價(jià)格為2030元/噸??纱撕髢r(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2015元,噸再次買人5手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到( D )時(shí)才可以避免損失。
A.2030元,噸
B.2020元/噸
C.2015元,噸
D.2025元,噸
3.某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買A.5手(10噸,手),成交價(jià)格為2000元,噸,此后合約價(jià)格迅速上升到2020元,噸,該投機(jī)者再次買A.4手,當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格再次上升到2030元,噸時(shí),又買A.3手合約,當(dāng)市價(jià)上升到2040元,噸時(shí)再次買入2手,當(dāng)市價(jià)上升到2050元,噸時(shí)再次買入l手,則該投機(jī)者持倉(cāng)的平均價(jià)格為( A )。
A.2020元,噸
B.2025元,噸
C.2030元/噸
D.2035元,噸
四、判斷題
1.期貨交易實(shí)行保證金制度。 ( 對(duì) )
2.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制正是投機(jī)者對(duì)未來市場(chǎng)價(jià)格走向預(yù)測(cè)的反映。 ( 錯(cuò) )
3.適度的投機(jī)可以加劇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。 ( 錯(cuò) )
4.買進(jìn)期貨合約投機(jī)者,擁有多頭頭寸,被稱為多頭投機(jī)者。 ( 對(duì) )
5.期貨交易是否成功,在很大程度上取決于市場(chǎng)流動(dòng)性的大小,這一點(diǎn)主要取決于投機(jī)者。 ( 對(duì) )
6.投機(jī)者所冒的風(fēng)險(xiǎn)是人為制造的風(fēng)險(xiǎn)。 ( 錯(cuò) )
7.一般情況下,個(gè)人傾向是決定可接受的最低獲利水平和虧損限度的重要因素。 ( 對(duì) )
8.如果建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反,可以采取買低賣高或賣高買低的政策。 ( 錯(cuò) )
9.當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格大于近期月份合約的價(jià)格時(shí),市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)。 ( 錯(cuò) )
10.期貨投機(jī)主張橫向投資多元化;而證券投資主張縱向投資分散化。 ( 錯(cuò) )
11.投機(jī)者一般不做現(xiàn)貨交易,幾乎不進(jìn)行實(shí)物交割。 (對(duì) )
12.期貨市場(chǎng)具有一種把價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)從保值者轉(zhuǎn)移給投機(jī)者的機(jī)制。 ( 對(duì) )
13.短線交易者一般只進(jìn)行當(dāng)日或某一交易節(jié)的買賣,很少將持有的頭寸拖到第二天。 ( 錯(cuò))
14.在賣出合約后,如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣出合約,以提高平均賣出價(jià)格,一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買入止虧盈利,這就是平均買低。 ( 錯(cuò) )
15.套期保值隊(duì)伍的擴(kuò)大,有利于抑制市場(chǎng)過度投機(jī)和逼倉(cāng)行為。 ( 對(duì) )
16.套期圖利者不是投機(jī)者的一種。 ( 錯(cuò) )
17.期貨上市品種的價(jià)格應(yīng)受到政府限制。 ( 錯(cuò) )
18.在期貨投機(jī)交易中,應(yīng)提倡使用倒金字塔式買人方式。( 錯(cuò) )
19.過度投機(jī)使期貨市場(chǎng)逐漸喪失保值基礎(chǔ)。 ( 對(duì) )
20.在任何單個(gè)市場(chǎng)上的總虧損金額必須限制在總資本的10%以內(nèi)。 ( 錯(cuò) )