2009年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)（6）

第1題以下屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是：（?。?BR>    A．內(nèi)部欺詐
    B．外部欺詐
    C．經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓
    D．股市暴跌
    【正確答案】：B
    第2題CreditMetrics模型從本質(zhì)上講是：（　?。?BR>    A．是一個(gè)簡(jiǎn)單信用評(píng)分模型
    B．是一個(gè)VaR模型
    C．是一個(gè)期權(quán)定價(jià)模型
    D．以上都不是
    【正確答案】：B
    第3題利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：（　　）
    A．歷史違約數(shù)據(jù)
    B．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
    C．蒙特卡羅模擬
    D．情景分析
    【正確答案】：A
    第4題以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（?。?。
    A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
    B．風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
    C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
    D．存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
    【正確答案】：D
    第5題應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為：（?。?。
    A．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
    B．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
    C．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
    D．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
    【正確答案】：A