2009年銀行從業(yè)風(fēng)險管理模擬練習(xí)（6）

第1題以下屬于信用風(fēng)險，又屬于操作風(fēng)險的是：（?。?BR>    A．內(nèi)部欺詐
    B．外部欺詐
    C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
    D．股市暴跌
    【正確答案】：B
    第2題CreditMetrics模型從本質(zhì)上講是：（　?。?BR>    A．是一個簡單信用評分模型
    B．是一個VaR模型
    C．是一個期權(quán)定價模型
    D．以上都不是
    【正確答案】：B
    第3題利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：（　　）
    A．歷史違約數(shù)據(jù)
    B．預(yù)測數(shù)據(jù)
    C．蒙特卡羅模擬
    D．情景分析
    【正確答案】：A
    第4題以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（?。?。
    A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
    B．風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
    C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
    D．存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險
    【正確答案】：D
    第5題應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：（?。?BR>    A．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
    B．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
    C．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
    D．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
    【正確答案】：A