2006年《證券投資分析》第七章練習題來源：考試大 2006年9月2日 【考試大：中國教育考試第一門戶】 模擬考場 視頻課程一、單項選擇題
1． ( )證券組合追求基本收益的大化。
A．避稅型 B．收入型
C．增長型 D．混合型
2．資產(chǎn)組合理論證明，證券組合的風險隨著組合所包含的證券數(shù)量的增加而( )。
A．降低 B．增加
C．不變 D．不確定
3．運用組合投資，可以降低、甚至排除( )。
A．系統(tǒng)風險 B．非系統(tǒng)風險
C．利率風險 D．政策風險
4．套利定價理論( )。
A．與傳統(tǒng)資本資產(chǎn)定價模型完全相同
B．研究的是非市場均衡下的資產(chǎn)定價問題
C，借用了多因素模型
D．專門研究組合投資的資金配置問題
5．馬柯威茨模型可被應(yīng)用于( )。
A．價值評估 B．資金配置
C．確定市場風險 D．計算個別風險
6．在證券組合投資理論中，使用的英文縮寫CAPM是指( )。
A．單因素模型 B．均值方差模型
C．資本資產(chǎn)定價模型 D．多因素模型
7．假定不允許賣空，當兩個證券完全正相關(guān)時，這兩種證券在均值——標準差坐標系中的結(jié)合線為( )。
A．雙曲線 B．橢圓
C．直線 D．射線
8．在以期望收益為縱坐標、均方差為橫坐標的平面坐標系中，無差異曲線位置越高，表明其代表的滿意程度( )。
A．越高 B．越低
C．趨于0 D．趨于1
9．β系數(shù)( )。
A．大于0小于1 B．是證券市場線的斜率
C．是衡量資產(chǎn)系統(tǒng)風險的指標 D．是利用回歸風險模型推導出來的
10．證券市場線表明，在市場均衡條件下，證券(或組合)的收益由兩部分組成，一部分是無風險收益，另一部分是( )。
A．對總風險的補償。 B．對放棄即期消費的補償
C．對系統(tǒng)風險的補償 D．對非系統(tǒng)風險的補償
二、多項選擇題
1．根據(jù)投資目標劃分，證券組合的類型包括( )。
A．避稅型組合 B．增長型組合
C．股票組合 D．債券組合
2．證券組合管理特點主要表現(xiàn)在( )。
A．投資的分散性 B．獲得大投資收益
C．使得投資風險小 D．風險與收益的匹配性
3．任何類型的證券組合都必須考慮的原則有( )。
A．本金的安全性 B．收益大化 來源:
1． ( )證券組合追求基本收益的大化。
A．避稅型 B．收入型
C．增長型 D．混合型
2．資產(chǎn)組合理論證明，證券組合的風險隨著組合所包含的證券數(shù)量的增加而( )。
A．降低 B．增加
C．不變 D．不確定
3．運用組合投資，可以降低、甚至排除( )。
A．系統(tǒng)風險 B．非系統(tǒng)風險
C．利率風險 D．政策風險
4．套利定價理論( )。
A．與傳統(tǒng)資本資產(chǎn)定價模型完全相同
B．研究的是非市場均衡下的資產(chǎn)定價問題
C，借用了多因素模型
D．專門研究組合投資的資金配置問題
5．馬柯威茨模型可被應(yīng)用于( )。
A．價值評估 B．資金配置
C．確定市場風險 D．計算個別風險
6．在證券組合投資理論中，使用的英文縮寫CAPM是指( )。
A．單因素模型 B．均值方差模型
C．資本資產(chǎn)定價模型 D．多因素模型
7．假定不允許賣空，當兩個證券完全正相關(guān)時，這兩種證券在均值——標準差坐標系中的結(jié)合線為( )。
A．雙曲線 B．橢圓
C．直線 D．射線
8．在以期望收益為縱坐標、均方差為橫坐標的平面坐標系中，無差異曲線位置越高，表明其代表的滿意程度( )。
A．越高 B．越低
C．趨于0 D．趨于1
9．β系數(shù)( )。
A．大于0小于1 B．是證券市場線的斜率
C．是衡量資產(chǎn)系統(tǒng)風險的指標 D．是利用回歸風險模型推導出來的
10．證券市場線表明，在市場均衡條件下，證券(或組合)的收益由兩部分組成，一部分是無風險收益，另一部分是( )。
A．對總風險的補償。 B．對放棄即期消費的補償
C．對系統(tǒng)風險的補償 D．對非系統(tǒng)風險的補償
二、多項選擇題
1．根據(jù)投資目標劃分，證券組合的類型包括( )。
A．避稅型組合 B．增長型組合
C．股票組合 D．債券組合
2．證券組合管理特點主要表現(xiàn)在( )。
A．投資的分散性 B．獲得大投資收益
C．使得投資風險小 D．風險與收益的匹配性
3．任何類型的證券組合都必須考慮的原則有( )。
A．本金的安全性 B．收益大化 來源: