61．用來(lái)表示市場(chǎng)上漲跌波動(dòng)強(qiáng)弱的指標(biāo)是: （ ?。?。
A．MACD
B．RSI
C．KDJ
D．WR%
62．關(guān)于證券組合的分類(lèi)，下列哪些分類(lèi)是正確的？（ ?。?BR> A．保值型、增值型、平衡型等
B．收入型、增長(zhǎng)型、指數(shù)化型等
C．激進(jìn)型、穩(wěn)妥型、平衡型等
D．國(guó)際型、國(guó)內(nèi)型、混合型等
63．構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則之一是投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所選證券是否易于迅速買(mǎi)賣(mài)。該原則通常被稱(chēng)為：（ ）。
A．流動(dòng)性原則
B．本金安全性原則
C．良好市場(chǎng)性原則
D．市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇原則
64．馬柯威茨均值—方差模型的假設(shè)條件之一是：（ ?。?。
A．市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
B．投資者以收益率均值來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量收益率的不確定性。
C．投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者即可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人
D．投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期
65．下表列示了對(duì)證券M的未來(lái)收益率狀況的估計(jì)：（ ?。?。 收益率（r） -20 30
概率（p） 1/2 1/2
將證券
M的期望收益率和方差分別記為和，那么：
A．=5，=625
B．=6，=25
C．=6，=625
D．=5，=25
66．假設(shè)證券組合P由兩個(gè)證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0．48和0．52。那么：（ ?。?。
A．組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
B．組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
C．組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D．組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
67．反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是：（ ?。?。
A．證券市場(chǎng)線(xiàn)方程
B．證券特征線(xiàn)方程
C．資本市場(chǎng)線(xiàn)方程
D．套利定價(jià)方程
68．不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無(wú)差異曲線(xiàn)具有的特征是：（ ）。
A．無(wú)差異曲線(xiàn)向左上方傾斜
B．收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度
C．無(wú)差異曲線(xiàn)之間可能相交
D．無(wú)差異曲線(xiàn)位置與該曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度無(wú)關(guān)
69．下列說(shuō)法正確的是：（ ?。?BR> A．分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
B．分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少
C．分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
D．分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益
70．反映證券組合期望收益水平和多個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是：（ ?。?。
A．多因素模型
B．特征線(xiàn)模型
C．資本市場(chǎng)線(xiàn)模型
D．套利定價(jià)模型
A．MACD
B．RSI
C．KDJ
D．WR%
62．關(guān)于證券組合的分類(lèi)，下列哪些分類(lèi)是正確的？（ ?。?BR> A．保值型、增值型、平衡型等
B．收入型、增長(zhǎng)型、指數(shù)化型等
C．激進(jìn)型、穩(wěn)妥型、平衡型等
D．國(guó)際型、國(guó)內(nèi)型、混合型等
63．構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則之一是投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所選證券是否易于迅速買(mǎi)賣(mài)。該原則通常被稱(chēng)為：（ ）。
A．流動(dòng)性原則
B．本金安全性原則
C．良好市場(chǎng)性原則
D．市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇原則
64．馬柯威茨均值—方差模型的假設(shè)條件之一是：（ ?。?。
A．市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
B．投資者以收益率均值來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量收益率的不確定性。
C．投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者即可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人
D．投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期
65．下表列示了對(duì)證券M的未來(lái)收益率狀況的估計(jì)：（ ?。?。 收益率（r） -20 30
概率（p） 1/2 1/2
將證券
M的期望收益率和方差分別記為和，那么：
A．=5，=625
B．=6，=25
C．=6，=625
D．=5，=25
66．假設(shè)證券組合P由兩個(gè)證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0．48和0．52。那么：（ ?。?。
A．組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
B．組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
C．組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D．組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
67．反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是：（ ?。?。
A．證券市場(chǎng)線(xiàn)方程
B．證券特征線(xiàn)方程
C．資本市場(chǎng)線(xiàn)方程
D．套利定價(jià)方程
68．不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無(wú)差異曲線(xiàn)具有的特征是：（ ）。
A．無(wú)差異曲線(xiàn)向左上方傾斜
B．收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度
C．無(wú)差異曲線(xiàn)之間可能相交
D．無(wú)差異曲線(xiàn)位置與該曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度無(wú)關(guān)
69．下列說(shuō)法正確的是：（ ?。?BR> A．分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
B．分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少
C．分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
D．分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益
70．反映證券組合期望收益水平和多個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是：（ ?。?。
A．多因素模型
B．特征線(xiàn)模型
C．資本市場(chǎng)線(xiàn)模型
D．套利定價(jià)模型