1、研究不同資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險度及不同資產(chǎn)的組合收益率與組合風(fēng)險度的過程就是（）的過程。
A．資本組合
B．有效資本市場組合
C．資產(chǎn)組合
D．資金組合
2、下列關(guān)于有價證券與資產(chǎn)組合理論基本內(nèi)容的表述，不正確的是（）。
A．有價證券組合預(yù)期收益率就是每種有價證券收益率的加權(quán)平均值
B．資產(chǎn)風(fēng)險度就是指資產(chǎn)估計收益率與預(yù)期收益率的偏離程度
C．資產(chǎn)組合風(fēng)險越大，說明資產(chǎn)組合收益就越大
D．預(yù)期收益率相同的資產(chǎn)不一定有相同的風(fēng)險度
3、威廉資產(chǎn)定價理論是在馬科維茨投資組合理論基礎(chǔ)上提出的，下列不屬于其假設(shè)條件的是（）。
A．存在一種無風(fēng)險資產(chǎn)
B．市場是有效的，交易費用為零
C．市場效率邊界曲線只有一條
D．市場效率邊界曲線無法確定
4、能反映投資于有效風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)收益與風(fēng)險關(guān)系的是（）。
A．資產(chǎn)風(fēng)險度
B．資本市場線
C．資產(chǎn)定價理論
D．資產(chǎn)組合
5、馬科維茨指出在同一風(fēng)險水平前提下，（）的投資組合。
A．高收益率
B．低收益率
C．高風(fēng)險
D．低風(fēng)險
答案：1、C 2、C 3、D 4、B 5、b
A．資本組合
B．有效資本市場組合
C．資產(chǎn)組合
D．資金組合
2、下列關(guān)于有價證券與資產(chǎn)組合理論基本內(nèi)容的表述，不正確的是（）。
A．有價證券組合預(yù)期收益率就是每種有價證券收益率的加權(quán)平均值
B．資產(chǎn)風(fēng)險度就是指資產(chǎn)估計收益率與預(yù)期收益率的偏離程度
C．資產(chǎn)組合風(fēng)險越大，說明資產(chǎn)組合收益就越大
D．預(yù)期收益率相同的資產(chǎn)不一定有相同的風(fēng)險度
3、威廉資產(chǎn)定價理論是在馬科維茨投資組合理論基礎(chǔ)上提出的，下列不屬于其假設(shè)條件的是（）。
A．存在一種無風(fēng)險資產(chǎn)
B．市場是有效的，交易費用為零
C．市場效率邊界曲線只有一條
D．市場效率邊界曲線無法確定
4、能反映投資于有效風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)收益與風(fēng)險關(guān)系的是（）。
A．資產(chǎn)風(fēng)險度
B．資本市場線
C．資產(chǎn)定價理論
D．資產(chǎn)組合
5、馬科維茨指出在同一風(fēng)險水平前提下，（）的投資組合。
A．高收益率
B．低收益率
C．高風(fēng)險
D．低風(fēng)險
答案：1、C 2、C 3、D 4、B 5、b