石油價格：
為取得石油資源的經(jīng)濟、社會效用所花費的經(jīng)濟代價。
其中包括原油價格和成品油價格。
原油的分類有多種方法，按組成分類可分為石蠟基原油、環(huán)烷基原油和中間基原油三類;按硫含量可分為超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四類;按比重可分為輕質(zhì)原油、中質(zhì)原油、重質(zhì)原油以及特重質(zhì)原油四類。
社會原油的社會價值體現(xiàn)的價格就是原油價格。
汽油、柴油、煤油等被稱為成品油。
成品油價格是汽油、柴油、煤油在社會上定價機制下的符合人們需求平衡的經(jīng)濟價格。
股指期貨
股指期貨的全稱是股票價格指數(shù)期貨，是以股票市場的價格指數(shù)作為交易標的物的期貨。從股票指數(shù)期貨市場參與者的角度來看，股指期貨主要有三種功能，即套期保值、套利和投機。
合約乘數(shù)
股指期貨的合約價值以一定的貨幣金額與標的指數(shù)的乘積表示。股指期貨標的指數(shù)的每一個點代表固定的貨幣金額，這一固定的貨幣金額稱為合約乘數(shù)。
因為金額固定，所以期貨市場以該合約標的指數(shù)的點數(shù)來報出期貨合約的價格，根據(jù)官方公布的信息，滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)暫定為300元/點。假設滬深300指數(shù)現(xiàn)在是2200點，那么滬深300指數(shù)期貨2200點就是它這一時刻的價格;則一張滬深300指數(shù)期貨合約的價值為2200×300=660000元。如果指數(shù)上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加3000元。
最小變動單位
最小變動單位(即一個刻度)，通常也是用點數(shù)來表示，用最小變動單位與合約乘數(shù)相乘即可得到最小變動單位的貨幣形式。最小變動單位對市場交易的活躍程度有重要的影響，如果變動單位太大，將可能打擊投資者的參與熱情。最小變動單位的確定原則，主要是在保證市場交易活躍度的同時，減少交易的成本。
滬深300指數(shù)期貨的最小變動單位為0.1點，按每點300元計算，最小價格變動相當于合約價值變動30元。
保證金
保證金是清算機構(gòu)為了防止指數(shù)期貨交易者違約而要求交易者在購買合約時必須交納的一部分資金，根據(jù)性質(zhì)不同，可分為初始保證金和追加保證金。
保證金水平的高低，將決定股指期貨的杠桿效應，保證金水平過高，將抑制市場的交易量，而保證金的水平過低，將可能引致過度的投機，增加市場的風險。
目前設計滬深300指數(shù)期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的10%。
交易手續(xù)費
買賣期貨合約所花的費用，發(fā)生的每筆費用從客戶賬戶中自動扣除。根據(jù)已公布的滬深300股指期貨合約，交易手續(xù)費未定。按證監(jiān)會有關規(guī)定，期貨合約中交易所向會員收取的單邊交易手續(xù)費基本上為合約面值的萬分之二，按10萬面值計算每個會員單邊交易手續(xù)為20元/張。按照慣例，預計交易所會員會另外向期貨合約持有者多收取萬分之三的手續(xù)費，一份合約的交易成本預計為交易額的萬分之五。
熔斷機制
熔斷機制是當股指期貨市場發(fā)生較大波動時，交易所為控制風險所采取的一種手段：當波動幅度達到交易所所規(guī)定的熔斷點時，交易所會暫停交易一段時間，然后再開始正常交易，并重新設定下一個熔斷點。滬深300指數(shù)期貨合約的熔斷價格為前一交易日結(jié)算價的正負6%，當市場價格觸及6%，并持續(xù)1分鐘，熔斷機制啟動。在隨后的10分鐘內(nèi)，買賣申報價格只能在6%之內(nèi)，并繼續(xù)成交，超過6%的申報會被拒絕。10分鐘后，價格限制放大到10%。
交易時間
滬深300指數(shù)期貨早上9時15分開盤，比股票市場早15分鐘。9時10分到9時15分為集合競價時間。下午收盤為15時15分，比股票市場晚15分鐘。最后交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，為15時00分，其它月份合約仍然在15時15分收盤。
交割和結(jié)算方式
期指市場雖然是建立在股市之上的衍生市場，但期指交割以現(xiàn)金方式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉(zhuǎn)移實物，在期指合約的交割期，投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約，這就避免了在交割期股票市場出現(xiàn)“擠市”現(xiàn)象。
股指期貨是以現(xiàn)金方式結(jié)算，并且是按期貨的規(guī)律實行每日無負債結(jié)算制度，即投資者賬戶中每天的履約保證金不能出現(xiàn)負數(shù)。
合約月份
滬深300指數(shù)期貨同時掛牌4個月份合約。分別是當月、下月及隨后的兩個季月月份合約。如當月月份為2月，則下月合約為3月，季月合約為6月與9月。表示方式為IF0702、IF0703、IF0706、IF0709。其中IF為合約代碼，07表示2007年，06表示6月份合約。
為取得石油資源的經(jīng)濟、社會效用所花費的經(jīng)濟代價。
其中包括原油價格和成品油價格。
原油的分類有多種方法，按組成分類可分為石蠟基原油、環(huán)烷基原油和中間基原油三類;按硫含量可分為超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四類;按比重可分為輕質(zhì)原油、中質(zhì)原油、重質(zhì)原油以及特重質(zhì)原油四類。
社會原油的社會價值體現(xiàn)的價格就是原油價格。
汽油、柴油、煤油等被稱為成品油。
成品油價格是汽油、柴油、煤油在社會上定價機制下的符合人們需求平衡的經(jīng)濟價格。
股指期貨
股指期貨的全稱是股票價格指數(shù)期貨，是以股票市場的價格指數(shù)作為交易標的物的期貨。從股票指數(shù)期貨市場參與者的角度來看，股指期貨主要有三種功能，即套期保值、套利和投機。
合約乘數(shù)
股指期貨的合約價值以一定的貨幣金額與標的指數(shù)的乘積表示。股指期貨標的指數(shù)的每一個點代表固定的貨幣金額，這一固定的貨幣金額稱為合約乘數(shù)。
因為金額固定，所以期貨市場以該合約標的指數(shù)的點數(shù)來報出期貨合約的價格，根據(jù)官方公布的信息，滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)暫定為300元/點。假設滬深300指數(shù)現(xiàn)在是2200點，那么滬深300指數(shù)期貨2200點就是它這一時刻的價格;則一張滬深300指數(shù)期貨合約的價值為2200×300=660000元。如果指數(shù)上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加3000元。
最小變動單位
最小變動單位(即一個刻度)，通常也是用點數(shù)來表示，用最小變動單位與合約乘數(shù)相乘即可得到最小變動單位的貨幣形式。最小變動單位對市場交易的活躍程度有重要的影響，如果變動單位太大，將可能打擊投資者的參與熱情。最小變動單位的確定原則，主要是在保證市場交易活躍度的同時，減少交易的成本。
滬深300指數(shù)期貨的最小變動單位為0.1點，按每點300元計算，最小價格變動相當于合約價值變動30元。
保證金
保證金是清算機構(gòu)為了防止指數(shù)期貨交易者違約而要求交易者在購買合約時必須交納的一部分資金，根據(jù)性質(zhì)不同，可分為初始保證金和追加保證金。
保證金水平的高低，將決定股指期貨的杠桿效應，保證金水平過高，將抑制市場的交易量，而保證金的水平過低，將可能引致過度的投機，增加市場的風險。
目前設計滬深300指數(shù)期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的10%。
交易手續(xù)費
買賣期貨合約所花的費用，發(fā)生的每筆費用從客戶賬戶中自動扣除。根據(jù)已公布的滬深300股指期貨合約，交易手續(xù)費未定。按證監(jiān)會有關規(guī)定，期貨合約中交易所向會員收取的單邊交易手續(xù)費基本上為合約面值的萬分之二，按10萬面值計算每個會員單邊交易手續(xù)為20元/張。按照慣例，預計交易所會員會另外向期貨合約持有者多收取萬分之三的手續(xù)費，一份合約的交易成本預計為交易額的萬分之五。
熔斷機制
熔斷機制是當股指期貨市場發(fā)生較大波動時，交易所為控制風險所采取的一種手段：當波動幅度達到交易所所規(guī)定的熔斷點時，交易所會暫停交易一段時間，然后再開始正常交易，并重新設定下一個熔斷點。滬深300指數(shù)期貨合約的熔斷價格為前一交易日結(jié)算價的正負6%，當市場價格觸及6%，并持續(xù)1分鐘，熔斷機制啟動。在隨后的10分鐘內(nèi)，買賣申報價格只能在6%之內(nèi)，并繼續(xù)成交，超過6%的申報會被拒絕。10分鐘后，價格限制放大到10%。
交易時間
滬深300指數(shù)期貨早上9時15分開盤，比股票市場早15分鐘。9時10分到9時15分為集合競價時間。下午收盤為15時15分，比股票市場晚15分鐘。最后交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，為15時00分，其它月份合約仍然在15時15分收盤。
交割和結(jié)算方式
期指市場雖然是建立在股市之上的衍生市場，但期指交割以現(xiàn)金方式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉(zhuǎn)移實物，在期指合約的交割期，投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約，這就避免了在交割期股票市場出現(xiàn)“擠市”現(xiàn)象。
股指期貨是以現(xiàn)金方式結(jié)算，并且是按期貨的規(guī)律實行每日無負債結(jié)算制度，即投資者賬戶中每天的履約保證金不能出現(xiàn)負數(shù)。
合約月份
滬深300指數(shù)期貨同時掛牌4個月份合約。分別是當月、下月及隨后的兩個季月月份合約。如當月月份為2月，則下月合約為3月，季月合約為6月與9月。表示方式為IF0702、IF0703、IF0706、IF0709。其中IF為合約代碼，07表示2007年，06表示6月份合約。