1.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？【 ABCD 】。
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性
D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
2.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是【 ACE 】。
A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于
負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于
負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于
負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于
負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
3.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示【 AC 】。
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是【 ABCDE 】。
A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
5.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括【 ABCD 】。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部因素
E.其他因素
6.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為【 BCD 】
A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B.缺乏足夠后援/替代人員
C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D.缺乏崗位輪換機(jī)制
E.核心員工的欺詐行為
7.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？【 ABCD 】。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高
8.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？【 ABC 】。
A.前三年中各年為正的總收入
B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子
D.前三年的總收入
E.所計(jì)量的總的年數(shù)
9.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？【 ABC
】。
A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
10.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？【 ABCD 】
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力
11.以下論述正確的是【 AD 】。
A.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
B.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
C.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
D.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
E.零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感
12.商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是【 ABC 】。
A.盈利性
B.流動(dòng)性
C.安全性
D.擴(kuò)張性
E.競(jìng)爭(zhēng)性
13.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？【
BC 】。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產(chǎn)比率
D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E.大額負(fù)債依賴度
14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括【 ABCD 】。
A.盈利水平
B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量
E.高官層人事更替
15.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？【 ABCDE 】
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D.有明確記載的危機(jī)處理／決策流程
E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
16.國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法是【 ABCD 】。
A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.改善公司治理
C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備
D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
E.加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析
17.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為【 ABCDE 】。
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債券保護(hù)論
D銀行風(fēng)險(xiǎn)論.
E.適度競(jìng)爭(zhēng)論
18.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則【 ABCDE 】。
A.準(zhǔn)確性原則
B.可比性原則
C.及時(shí)性原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則
19.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括【 ABCDE 】。
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.貸款損失準(zhǔn)備率
D單一客戶授信集中度.
E.預(yù)期損失率
20.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括【 ABCD 】。
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《中國人民銀行法》
C.《商業(yè)銀行法》
D.《行政許可法》
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性
D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
2.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是【 ACE 】。
A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于
負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于
負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于
負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于
負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
3.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示【 AC 】。
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是【 ABCDE 】。
A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
5.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括【 ABCD 】。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部因素
E.其他因素
6.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為【 BCD 】
A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B.缺乏足夠后援/替代人員
C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D.缺乏崗位輪換機(jī)制
E.核心員工的欺詐行為
7.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？【 ABCD 】。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高
8.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？【 ABC 】。
A.前三年中各年為正的總收入
B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子
D.前三年的總收入
E.所計(jì)量的總的年數(shù)
9.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？【 ABC
】。
A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
10.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？【 ABCD 】
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力
11.以下論述正確的是【 AD 】。
A.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
B.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
C.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
D.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
E.零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感
12.商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是【 ABC 】。
A.盈利性
B.流動(dòng)性
C.安全性
D.擴(kuò)張性
E.競(jìng)爭(zhēng)性
13.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？【
BC 】。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產(chǎn)比率
D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E.大額負(fù)債依賴度
14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括【 ABCD 】。
A.盈利水平
B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量
E.高官層人事更替
15.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？【 ABCDE 】
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D.有明確記載的危機(jī)處理／決策流程
E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
16.國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法是【 ABCD 】。
A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.改善公司治理
C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備
D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
E.加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析
17.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為【 ABCDE 】。
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債券保護(hù)論
D銀行風(fēng)險(xiǎn)論.
E.適度競(jìng)爭(zhēng)論
18.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則【 ABCDE 】。
A.準(zhǔn)確性原則
B.可比性原則
C.及時(shí)性原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則
19.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括【 ABCDE 】。
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.貸款損失準(zhǔn)備率
D單一客戶授信集中度.
E.預(yù)期損失率
20.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括【 ABCD 】。
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《中國人民銀行法》
C.《商業(yè)銀行法》
D.《行政許可法》
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》