多選題
第 1 題 蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：（ ）。
A．由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險
B．計算量大，準確性的提高速度慢
C．如果計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么可能導致錯誤結(jié)果
D．計算的VaR準確性較差
E．仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
【正確答案】： A,C
第 2 題 商業(yè)銀行操作風險的評估要素包括哪幾個方面？ （ ）
A．內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)
B．相關的外部數(shù)據(jù)
C．商業(yè)銀行的業(yè)務環(huán)境
D．商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素
E．同業(yè)競爭者的損失情況
【正確答案】： A,C
第 3 題 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（?。?。
A．公共性質(zhì)論
B．利益沖突論
C．債券保護論
D．行風險論
E．適度競爭論
【正確答案】： A,C,E
第 4 題 市場風險內(nèi)部模型法的局限性在于：（?。?BR> A．不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感型
B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時間
C．通常只能計量交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險
D．開發(fā)內(nèi)部模型成本太高
E．內(nèi)部模型計算太繁瑣，容易出錯
【正確答案】： A,C
第 5 題 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：（ ）。
A．商業(yè)銀行一攬子保險
B．商業(yè)綜合責任保險
C．未授權交易保險
D．存款保險
E．錯誤與遺漏保險
【正確答案】： A,C
第 6 題 商業(yè)銀行流動性和盈利性的關系是：（ ）
A．商業(yè)銀行為了追求盈利性而進行長期投資，可能會影響短期流動性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動性在一定程度上是矛盾的
B．商業(yè)銀行流動性和盈利性是相互對立、互不相容的兩個經(jīng)營目標
C．商業(yè)銀行應當在流動性和盈利性之間找到一個平衡點
D．商業(yè)銀行健康的流動性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會提高商業(yè)銀行的盈利水平
E．商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性
【正確答案】： A,C,D,E
第 7 題 商業(yè)銀行所面臨的市場風險主要包括（ ?。?BR> A．股票風險
B．匯率風險
C．違約風險
D．利率風險
E．商品風險
【正確答案】： A,B,D,E
第 8 題 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有（ ?。?BR> A．傳統(tǒng)方法
B．評級方法
C．信用評分方法
D．統(tǒng)計模型
E．黑色預警法
【正確答案】： A,B,C,D
第 9 題 區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況（ ?。?BR> A．有關區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B．區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
C．區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內(nèi)部出現(xiàn)風險因素
D．國家有關產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E．產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策
【正確答案】： A,B,C
第 10 題 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括（ ）
A．個人因素
B．資金用途因素
C．還款來源因素
D．保障因素
E．企業(yè)前景因素
【正確答案】： A,B,C,D,E
第 11 題 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征（?。?BR> A．全面性
B．相關性
C．及時性
D．可靠性
E．可比性
【正確答案】： A,C,E
第 12 題 以下哪些屬于商業(yè)銀行評估流動性風險的常用流動性比率/指標？（ ?。?BR> A．現(xiàn)金頭寸指標
B．速動比率
C．核心存款比例
D．貸款總額與總資產(chǎn)比率
E．貸款總額與核心存款比率
【正確答案】： A,D
第 13 題 以下屬于金融衍生品的是：（ ?。?BR> A．即期金融產(chǎn)品
B．金融期貨
C．期權
D．遠期利率協(xié)議
E．貨幣互換
【正確答案】： B,D
第 14 題 以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是：（ ?。?BR> A．庫存現(xiàn)金
B．超額準備金
C．一個月內(nèi)到期的正常類貸款
D．一個月內(nèi)到期的債權
E．長期公司債
【正確答案】： A,C
第 15 題 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：（?。?。
A．用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B．信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C．無法全面的反映借款人的信用狀況
D．信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E．方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
【正確答案】： A,D
第 16 題 針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括：（?。?BR> A．資本充足性
B．資產(chǎn)質(zhì)量
C．管理水平
D．盈利水平
E．流動性
【正確答案】： A,C,E
第 17 題 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面？（?。?BR> A．保證人的資格
B．保證人的財務實力
C．保證人的意愿
D．保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系
E．保證的法律責任
【正確答案】： A,C,E
第 18 題 財務比率主要分為哪幾類（ ?。?BR> A．盈利能力比率
B．負債比重比率
C．效率比率
D．杠桿比率
E．流動比率
【正確答案】： A,C,D,E
第 19 題 按照我國的貸款五級分類法，屬于不良貸款的有（ ?。?BR> A．正常貸款
B．關注貸款
C．次級貸款
D．可以貸款
E．損失貸款
【正確答案】： C,D,E
第 20 題 商業(yè)銀行風險管理流程包括（ ?。?。
A．風險識別
B．風險計量
C．風險監(jiān)測
D．風險控制
E．風險對沖
【正確答案】： A,B,C,D
第 1 題 蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：（ ）。
A．由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險
B．計算量大，準確性的提高速度慢
C．如果計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么可能導致錯誤結(jié)果
D．計算的VaR準確性較差
E．仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
【正確答案】： A,C
第 2 題 商業(yè)銀行操作風險的評估要素包括哪幾個方面？ （ ）
A．內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)
B．相關的外部數(shù)據(jù)
C．商業(yè)銀行的業(yè)務環(huán)境
D．商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素
E．同業(yè)競爭者的損失情況
【正確答案】： A,C
第 3 題 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（?。?。
A．公共性質(zhì)論
B．利益沖突論
C．債券保護論
D．行風險論
E．適度競爭論
【正確答案】： A,C,E
第 4 題 市場風險內(nèi)部模型法的局限性在于：（?。?BR> A．不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感型
B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時間
C．通常只能計量交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險
D．開發(fā)內(nèi)部模型成本太高
E．內(nèi)部模型計算太繁瑣，容易出錯
【正確答案】： A,C
第 5 題 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：（ ）。
A．商業(yè)銀行一攬子保險
B．商業(yè)綜合責任保險
C．未授權交易保險
D．存款保險
E．錯誤與遺漏保險
【正確答案】： A,C
第 6 題 商業(yè)銀行流動性和盈利性的關系是：（ ）
A．商業(yè)銀行為了追求盈利性而進行長期投資，可能會影響短期流動性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動性在一定程度上是矛盾的
B．商業(yè)銀行流動性和盈利性是相互對立、互不相容的兩個經(jīng)營目標
C．商業(yè)銀行應當在流動性和盈利性之間找到一個平衡點
D．商業(yè)銀行健康的流動性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會提高商業(yè)銀行的盈利水平
E．商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性
【正確答案】： A,C,D,E
第 7 題 商業(yè)銀行所面臨的市場風險主要包括（ ?。?BR> A．股票風險
B．匯率風險
C．違約風險
D．利率風險
E．商品風險
【正確答案】： A,B,D,E
第 8 題 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有（ ?。?BR> A．傳統(tǒng)方法
B．評級方法
C．信用評分方法
D．統(tǒng)計模型
E．黑色預警法
【正確答案】： A,B,C,D
第 9 題 區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況（ ?。?BR> A．有關區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B．區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
C．區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內(nèi)部出現(xiàn)風險因素
D．國家有關產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E．產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策
【正確答案】： A,B,C
第 10 題 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括（ ）
A．個人因素
B．資金用途因素
C．還款來源因素
D．保障因素
E．企業(yè)前景因素
【正確答案】： A,B,C,D,E
第 11 題 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征（?。?BR> A．全面性
B．相關性
C．及時性
D．可靠性
E．可比性
【正確答案】： A,C,E
第 12 題 以下哪些屬于商業(yè)銀行評估流動性風險的常用流動性比率/指標？（ ?。?BR> A．現(xiàn)金頭寸指標
B．速動比率
C．核心存款比例
D．貸款總額與總資產(chǎn)比率
E．貸款總額與核心存款比率
【正確答案】： A,D
第 13 題 以下屬于金融衍生品的是：（ ?。?BR> A．即期金融產(chǎn)品
B．金融期貨
C．期權
D．遠期利率協(xié)議
E．貨幣互換
【正確答案】： B,D
第 14 題 以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是：（ ?。?BR> A．庫存現(xiàn)金
B．超額準備金
C．一個月內(nèi)到期的正常類貸款
D．一個月內(nèi)到期的債權
E．長期公司債
【正確答案】： A,C
第 15 題 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：（?。?。
A．用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B．信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C．無法全面的反映借款人的信用狀況
D．信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E．方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
【正確答案】： A,D
第 16 題 針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括：（?。?BR> A．資本充足性
B．資產(chǎn)質(zhì)量
C．管理水平
D．盈利水平
E．流動性
【正確答案】： A,C,E
第 17 題 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面？（?。?BR> A．保證人的資格
B．保證人的財務實力
C．保證人的意愿
D．保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系
E．保證的法律責任
【正確答案】： A,C,E
第 18 題 財務比率主要分為哪幾類（ ?。?BR> A．盈利能力比率
B．負債比重比率
C．效率比率
D．杠桿比率
E．流動比率
【正確答案】： A,C,D,E
第 19 題 按照我國的貸款五級分類法，屬于不良貸款的有（ ?。?BR> A．正常貸款
B．關注貸款
C．次級貸款
D．可以貸款
E．損失貸款
【正確答案】： C,D,E
第 20 題 商業(yè)銀行風險管理流程包括（ ?。?。
A．風險識別
B．風險計量
C．風險監(jiān)測
D．風險控制
E．風險對沖
【正確答案】： A,B,C,D